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比较投资组合变体
在 Goals 上进行的每次运行都会从你的策略池中构建六个投资组合，每个投资组合的选取方式各不相同。Variants 功能将它们并排展示，以便你可以挑选最适合自己的一个，并将其作为你的实盘投资组合。
计划：所有计划。比较和部署变体不会消耗 Portfolio Builder 的运行次数。
比较这六张卡片
- 点击左侧栏中的 Portfolio，然后点击 Variants。当目标运行结束时，App 也会自动打开它。
- 阅读卡片。每张卡片都展示了该投资组合的平均 Monthly 收益率、其 Max DD（从峰值跌落的最大幅度）、其 RDD（收益率除以最大回撤：数值越高越好）以及它持有的 EAs 数量。
- 点击卡片进行选择。下方的图表和表格将切换至该投资组合。
每个投资组合的目标：
- AI Portfolio (Pro)：由 AI 根据你的目标进行挑选。如果没有 AI，它将是 Fallback Portfolio，基于标准规则构建。
- Lowest-DD：最低综合回撤；在回撤达到 15% 时停止添加策略。
- Diversified：回撤收益，并对同时发生亏损的策略进行惩罚；在 20% 时停止。
- Balanced：平衡回撤收益与总收益；止于 25%。
- Smooth-Equity: 最稳定的收益（最高的夏普比率，单位波动收益）；在 20% 处停止。
- Aggressive：最高总收益；在 50% 时停止。
部署一个
- 选择你想要使用的卡片。
- 点击卡片下方的 Deploy … Portfolio，例如 Deploy Smooth-Equity Portfolio。按钮将变为 Deployed to Overview，且卡片将显示 LIVE。
实时投资组合是 Overview 和 Analysis 页面所报告的那个投资组合。部署操作仅会更改页面显示的投资组合；并不会进行任何交易。
查看每种组合的表现
在下方，COMPARE · HOW EACH VARIANT HOLDS UP 在一个表格中列出了所有六个组合。除了卡片上显示的各项数据外，它还为每个投资组合展示了：
- MC median 和 MC worst 5% DD：分别是中位数最终回报，以及在最差 5% 的 Monte Carlo 路径中（将投资组合自身历史重新洗牌为数千条可能的路径）的最大回撤。
- Breach odds：超过你最大回撤的路径占比。
- Held out：在运行 Validate on holdout 时（70% 或更多路径保持稳定；少于 30% 未保持稳定），投资组合在样本外数据（Held-out data）上保留了多少收益。
点击一行以选择该投资组合。将鼠标悬停在列旁的 i 上，即可查看其完整含义。
了解详情
- 每次运行后，第一个投资组合（AI 或 Fallback）会自动上线。如果你更倾向于另一个投资组合，可以部署另一个。
- 一张显示 No portfolio met your limits 的卡片，表示在你的目标范围内未找到任何组合。请在“目标”中放宽限制并再次运行。
- 变体将一直保留，直到你下一次运行，因此你可以在不重新运行的情况下，回来部署另一个变体。