Las seis variantes en Goals son construcciones rápidas: cada una añade una estrategia a la vez. Combination Search es la comprobación exhaustiva. Intenta cada combinación de tus mejores estrategias dentro de tus objetivos y las clasifica, para que puedas ver qué mezcla es la que realmente resulta ganadora. Un test walk-forward muestra después si esa clasificación se habría mantenido con datos posteriores.

Plan: cada plan. Free incluye una asignación mensual de optimizaciones y ejecuciones de Portfolio Builder; Settings › Profile › This month's runs muestra lo que queda. Se reinicia el día 1 de cada mes.

Configura la búsqueda

1. Haz clic en Portfolio en la barra lateral izquierda, luego en Combination Search.
2. En Optimize for, elige por qué clasificar: Return / Drawdown (la opción habitual), Net Profit, Monthly Return, Profit Factor (ganancias brutas divididas por pérdidas brutas), Sharpe Ratio o Lowest Drawdown.
3. Configura Min strategies y Max strategies: el portafolio más pequeño y el más grande para probar.
4. Deja Candidate pool y Max simulations como están, a menos que tu pool sea grande. El pool es la cantidad de tus mejores estrategias que se combinan; las simulaciones son un límite estricto.
5. Para probar también el ranking con datos posteriores, activa Validate with walk-forward.

Ejecútalo

1. Verifica los objetivos en los ajustes. Son los mismos objetivos que guardaste en Goals.
2. Haz clic en Run Combination Search. El progreso se muestra debajo del botón.

Lee el ranking

El resultado es una tabla, Top … for tu elección, con lo mejor primero. Cada fila es un portafolio: sus estrategias, luego Net, Monthly, Max DD, DD days (el tiempo de espera más largo para volver a un máximo anterior), RDD, PF, Sharpe, Win y Corr (qué tanto se mueven sus estrategias juntas; cerca de 0 es bueno).

1. Haz clic en Details para ver la curva de ese portafolio y sus estrategias una por una.
2. Haz clic en Deploy (o en Deploy as live portfolio en los detalles) para convertirlo en el portafolio en vivo en la Vista general.

Lee el walk-forward

Con el interruptor activado, el walk-forward comienza automáticamente después de la búsqueda. Ejecuta la búsqueda en el historial hasta una fecha, opera el número uno de ese periodo en los meses posteriores y luego desplaza la ventana. Cambia First training window o Test period y haz clic en Run again para repetirlo.

El veredicto es The selection carries forward, The selection carries forward in part o The selection does not carry forward. La tabla muestra la elección de cada período de prueba y cuánto de su rendimiento Kept en los meses que no había visto.

Es Bueno Saberlo

• Las filas superiores son lo mejor de muchos intentos sobre el mismo historial, por lo que sus cifras son optimistas. Marca Validate on holdout en los objetivos, o utiliza el walk-forward antes de confiar en uno.
• La búsqueda y el walk-forward cuentan cada uno como una ejecución de Portfolio Builder.
• Solo se pueden desplegar los diez mejores. El despliegue aquí no cambia las seis variantes.
• Combination Search es un cálculo simple: no utiliza IA.

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