Cada ejecución en Goals construye seis portafolios a partir de tu pool de estrategias, cada uno elegido de una forma distinta. Variants los coloca uno al lado del otro para que puedas elegir el que más te convenga y convertirlo en tu portafolio de operativa real.

Plan: cada plan. Comparar y desplegar variantes no utiliza una ejecución de Portfolio Builder.

Compara las seis tarjetas

1. Haz clic en Portfolio en el carril izquierdo, luego en Variants. La aplicación también lo abre cuando termina una ejecución de Goals.
2. Lee las tarjetas. Cada una muestra el retorno promedio de la Monthly del portafolio, su Max DD (la caída más grande desde un pico), su RDD (retorno dividido por el drawdown máximo: cuanto mayor sea, mejor) y cuántas EAs posee.
3. Haz clic en una tarjeta para seleccionarla. Los gráficos y las tablas de abajo cambiarán a ese portafolio.

¿Qué busca cada portafolio?:

• AI Portfolio (Pro): seleccionado por la IA dentro de tus objetivos. Sin la IA, es el Fallback Portfolio, construido con las reglas estándar.
• Lowest-DD: el drawdown combinado más bajo; deja de añadir estrategias al alcanzar un 15% de drawdown.
• Diversified: retorno para el drawdown, con una penalización para las estrategias que pierden al mismo tiempo; se detiene al 20%.
• Balanced: los balances devuelven el drawdown con el retorno total; se detiene en el 25%.
• Smooth-Equity: los retornos más constantes (mayor ratio de Sharpe, retorno por unidad de subidas y bajadas); se detiene al 20%.
• Aggressive: el mayor retorno total; se detiene al 50%.

Despliega uno

1. Selecciona la tarjeta que quieras.
2. Haz clic en Deploy … Portfolio debajo de las tarjetas, por ejemplo Deploy Smooth-Equity Portfolio. El botón cambia a Deployed to Overview y la tarjeta muestra LIVE.

El portafolio en vivo es el que reportan las páginas de Overview y Analysis. El despliegue solo cambia qué portafolio muestran; no se opera nada.

Comprueba cómo se desempeña cada uno

Más abajo, COMPARE · HOW EACH VARIANT HOLDS UP enumera los seis en una sola tabla. Además de las cifras que muestran las tarjetas, para cada portafolio:

• MC median y MC worst 5% DD: la mediana del retorno final y el drawdown máximo en el peor 5% de las rutas de Monte Carlo (el propio historial del portafolio reorganizado en miles de rutas posibles).
• Breach odds: la proporción de esos caminos que superan tu drawdown máximo.
• Held out: cuánto de su rentabilidad mantuvo el portafolio en los datos no utilizados, cuando ejecutaste con Validate on holdout (el 70% o más se mantuvo; menos del 30% no lo hizo).

Haz clic en una fila para seleccionar ese portafolio. Pasa el cursor sobre el i junto a una columna para ver su significado completo.

Es bueno saberlo

• Después de cada ejecución, el primer portafolio (AI o Fallback) se opera en cuenta real por sí solo. Despliega otro si lo prefieres.
• Una tarjeta que dice No portfolio met your limits no encontró ninguna combinación dentro de tus objetivos. Relaja los parámetros en Objetivos y ejecuta de nuevo.
• Las variantes permanecen hasta tu próxima ejecución, así que puedes volver y desplegar una diferente sin tener que ejecutar de nuevo.

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