Jeder Durchlauf auf Goals erstellt sechs Portfolios aus Deinem Strategie-Pool, die jeweils auf unterschiedliche Weise ausgewählt werden. Mit Variants stellst Du sie nebeneinander, damit Du dasjenige auswählen kannst, das am besten zu Dir passt, und es zu Deinem Live-Portfolio machen kannst.

Plan: jeden Plan. Das Vergleichen und Bereitstellen von Varianten verbraucht keinen Portfolio Builder-Lauf.

Vergleiche die sechs Karten

1. Klicke auf Portfolio in der linken Leiste, dann auf Variants. Die App öffnet dies auch, wenn ein Durchlauf bei den Zielen beendet ist.
2. Lies die Karten. Jede zeigt die durchschnittliche Monthly-Rendite des Portfolios, seinen Max DD (den größten Rückgang von einem Höchststand), seine RDD (Rendite geteilt durch maximalen Drawdown: je höher, desto besser) und wie viele EAs er hält.
3. Klicke auf eine Karte, um sie auszuwählen. Die untenstehenden Charts und Tabellen wechseln zu diesem Portfolio.

Was jedes Portfolio anstrebt:

• AI Portfolio (Pro): von der KI basierend auf Deinen Zielen ausgewählt. Ohne KI ist es das Fallback Portfolio, das mit den Standardregeln erstellt wurde.
• Lowest-DD: den niedrigsten kombinierten Drawdown; stoppt das Hinzufügen von Strategien bei einem Drawdown von 15 %.
• Diversified: Return für den Drawdown, mit einer Strafe für Strategien, die gleichzeitig Verluste erzielen; stoppt bei 20 %.
• Balanced: das Verhältnis von Rendite zum Drawdown im Vergleich zur Gesamtrendite; stoppt bei 25 %.
• Smooth-Equity: die stabilsten Renditen (höchste Sharpe-Ratio, Rendite pro Einheit von Auf- und Abschwüngen); stoppt bei 20 %.
• Aggressive: die höchste Gesamtrendite; stoppt bei 50%.

Deploye eines

1. Wähle die Karte aus, die Du möchtest.
2. Klicke unter den Karten auf Deploy … Portfolio, zum Beispiel Deploy Smooth-Equity Portfolio. Die Schaltfläche ändert sich zu Deployed to Overview und die Karte zeigt LIVE.

Das Live-Portfolio ist dasjenige, über das die Seiten Übersicht und Analyse berichten. Das Deployment ändert lediglich, welches Portfolio angezeigt wird; es wird nichts gehandelt.

Prüfe, wie sich jedes einzelne schlägt

Weiter unten listet COMPARE · HOW EACH VARIANT HOLDS UP alle sechs in einer Tabelle auf. Neben den Zahlen auf den Karten zeigt sie für jedes Portfolio:

• MC median und MC worst 5% DD: die mediane Endrendite sowie der maximale Drawdown in den schlechtesten 5 % der Monte-Carlo-Pfade (die eigene Historie des Portfolios, die in tausende mögliche Pfade neu angeordnet wurde).
• Breach odds: der Anteil der Pfade, die über Deinen maximalen Drawdown hinausgehen.
• Held out: wie viel der Rendite das Portfolio in den Out-of-Sample-Daten behalten hat, wenn Du mit Validate on holdout gelaufen bist (70 % oder mehr wurden beibehalten; unter 30 % wurden nicht beibehalten).

Klicke auf eine Zeile, um dieses Portfolio auszuwählen. Fahre mit der Maus über das i neben einer Spalte, um deren vollständige Bedeutung zu sehen.

Gut zu wissen

• Nach jedem Durchlauf wird das erste Portfolio (KI oder Fallback) automatisch live geschaltet. Du kannst ein anderes deployen, falls Du dies bevorzugst.
• Eine Karte mit der Meldung No portfolio met your limits: Es wurde keine Mischung innerhalb Deiner Ziele gefunden. Lockere Deine Ziele unter „Goals“ und starte den Run erneut.
• Die Varianten bleiben bis zu Deinem nächsten Durchlauf bestehen, sodass Du zurückkehren und eine andere Variante einsetzen kannst, ohne den Prozess erneut auszuführen.

Verwandte Leitfäden

• Setze Deine Ziele und erstelle Portfolios
• Lies die Portfolio-Übersicht und Analyse
• Finde die beste Kombination (Kombinationssuche)