Sobald ein Portfolio live ist, berichten zwei Seiten darüber. Overview liefert Dir die Kennzahlen, die Strategien und deren Lotgrößen sowie Warnungen. Analysis führt einen Stresstest durch: Was passiert, wenn eine Strategie wegfällt? Zudem werden die Historien neu sortiert, monatliche Renditen analysiert und untersucht, wie die Strategien gemeinsam agieren.

Plan: jeden Plan. Das Lesen dieser Seiten führt nicht zu einem Durchlauf des Portfolio Builders.

Lies die Übersicht

1. Klicke auf Portfolio in der linken Leiste und dann auf Overview. Die Zeile unter dem Titel gibt an, welches Portfolio live gehandelt wird, zum Beispiel Deployed from Variants · Smooth-Equity.
2. Unter SUMMARY findest Du die Kacheln: Monthly Return (durchschnittlicher monatlicher Gewinn), Max Drawdown (der schlechteste Rückgang von einem Höchststand, im Vergleich zu Deinem Limit), Sharpe Ratio (Rendite pro Einheit von Auf- und Abschwüngen), Profitable Months, Return/DD (Gesamtrendite geteilt durch den maximalen Drawdown: je höher, desto besser) und mehr.

Unterhalb der Kacheln:

• STRATEGIES listet jede Strategie mit ihrer Lot multiplier (der Lotgröße, mit der sie im Backtest gehandelt wird) und dem Grund für ihre Aufnahme auf.
• Warnings markiert Konzentration, zum Beispiel wenn jede Strategie USD handelt oder denselben Zeitrahmen nutzt.
• Die Equity-Kurve und das Underwater-Chart zeigen das kombinierte Konto über die gesamte Historie.

Gehe tiefer in die Analyse

1. Klicke auf Analysis im Menü neben der Schiene.
2. Nutze die Buttons oben, um zu einem Abschnitt zu springen.

• What if: welche Strategien den schlechtesten Einbruch verursacht haben und wie sich das Portfolio verändert, wenn Du eine davon halbierst oder entfernst.
• Monte Carlo: 2.000 mögliche Pfade, die durch das Neuordnen der Blöcke der täglichen Ergebnisse des Portfolios erstellt wurden. Lies Dir die Rendite und den Drawdown des Median-Pfades an, die Chance of ending down und die Chance, dass der Drawdown ein von Dir eingegebenes Limit überschreitet.
• Prop odds: die Chance, dass das Portfolio eine Prop Firm Challenge besteht, mit einem Payout calculator.
• Monthly returns: eine Zeile pro Jahr, eine Zelle pro Monat.
• Pairwise: wie oft zwei Strategien gleichzeitig einen Drawdown erleiden und wie eng ihre täglichen Ergebnisse korrelieren.
• Replay report: spielt die Strategien gemeinsam, Bar für Bar, ab und bewertet die Kombination. Klicke auf Run replay.

Gut zu wissen

• Alle Zahlen stammen aus den Backtests. Die Monte-Carlo-Analyse ordnet diese Historie neu an; sie kann keinen Markt zeigen, den die Backtests nie gesehen haben.
• Hier wird kein Trade platziert. Um ein Portfolio zu traden, lasse die EAs in Deinem eigenen MetaTrader mit den angezeigten Lot-Multiplikatoren laufen.
• Noch nichts live? Die Seiten geben das an. Erstelle Portfolios auf Goals und setze eines auf Variants oder Combination Search ein.

Verwandte Leitfäden

• Vergleiche die Portfolio-Varianten
• Finde die beste Kombination (Kombinationssuche)
• Setze Deine Ziele und erstelle Portfolios