بمجرد أن تصبح المحفظة حية، تقوم صفحتان بتقديم تقارير عنها. تقدم Overview الأرقام الرئيسية، والاستراتيجيات وأحجام العقود (lot sizes) الخاصة بها، والتحذيرات. بينما تقوم Analysis بإجراء اختبار جهد (stress-test) لها: ماذا لو اختفت استراتيجية واحدة، وإعادة ترتيب السجلات التاريخية، والعوائد الشهرية، وكيفية تحرك الاستراتيجيات معاً.

الخطة: كل خطة. قراءة هذه الصفحات لا تستخدم تشغيل بناء المحفظة (Portfolio Builder).

اقرأ النظرة العامة

1. انقر على Portfolio في القائمة الجانبية، ثم Overview. يوضح السطر الموجود أسفل العنوان أي محفظة هي المباشرة (live)، على سبيل المثال Deployed from Variants · Smooth-Equity.
2. تحت SUMMARY، اقرأ العناوين التالية: Monthly Return (متوسط الربح الشهري)، Max Drawdown (أسوأ هبوط من القمة، مقابل الحد الخاص بك)، Sharpe Ratio (العائد لكل وحدة من التقلبات)، Profitable Months، Return/DD (إجمالي العائد مقسوماً على أقصى تراجع: كلما زاد كان أفضل) وغيرها.

أسفل المربعات:

• STRATEGIES يسرد كل استراتيجية مع Lot multiplier الخاص بها (حجم اللوت للتداول به، بناءً على اختبار الأداء الخاص بها) وسبب إدراجها.
• Warnings يحدد حالات التركز، على سبيل المثال عندما تقوم كل استراتيجية بالتداول مقابل USD أو تستخدم نفس الإطار الزمني.
• يوضح منحنى حقوق الملكية ومخطط التراجع (underwater chart) أداء الحساب المجمع على مدار التاريخ الكامل.

المزيد من التحليل

1. انقر على Analysis في القائمة الموجودة بجانب الشريط.
2. استخدم الأزرار الموجودة في الأعلى للانتقال إلى قسم معين.

• What if: أي الاستراتيجيات تسببت في أسوأ انخفاض، وكيف يتغير المحفظة في حال قمت بتقليص إحدىها إلى النصف أو إزالتها بالكامل.
• Monte Carlo: 2,000 مساراً محتملاً تم بناؤها عبر إعادة ترتيب كتل من نتائج المحفظة اليومية الخاصة بها. اقرأ العائد والتراجع (drawdown) للمسار الوسيط، و Chance of ending down، واحتمالية تجاوز التراجع حداً تقوم أنت بتحديده.
• Prop odds: احتمالية اجتياز المحفظة لتحدي شركة التمويل (Prop Firm)، مع Payout calculator.
• Monthly returns: صف واحد لكل سنة، وخلية واحدة لكل شهر.
• Pairwise: مدى تكرار حدوث تراجع في استراتيجيتين معاً، ومدى تقارب نتائجهما اليومية.
• Replay report: يعيد تشغيل الاستراتيجيات معاً، شمعة تلو الأخرى، ويقيم هذا المزيج. انقر على Run replay.

معلومات تهمك

• جميع الأرقام مستمدة من الاختبارات السابقة. يقوم تحليل مونت كارلو بإعادة ترتيب ذلك التاريخ؛ ولا يمكنه إظهار سوق لم تشهده الاختبارات السابقة أبدًا.
• لا يوجد هنا ما يقوم بفتح صفقات. لتداول محفظة، قم بتشغيل الـ EAs الخاصة بها في منصة MetaTrader الخاصة بك باستخدام مضاعفات العقود (lot multipliers) الموضحة.
• لا يوجد شيء مباشر بعد؟ الصفحات تشير إلى ذلك. قم ببناء محافظ استثمارية على Goals وقم بتشغيل أحدها على Variants أو Combination Search.

أدلة ذات صلة

• قارن بين متغيرات المحفظة الاستثمارية
• ابحث عن أفضل تركيبة (بحث عن التركيبة)
• حدد أهدافك وابنِ محافظك الاستثمارية