تُعد المتغيرات الستة في الأهداف عمليات بناء سريعة: حيث يضيف كل منها استراتيجية واحدة في كل مرة. أما "البحث عن التوليفات" (Combination Search) فهو الفحص الشامل؛ حيث يحاول تجربة كل توليفة من أفضل استراتيجياتك ضمن أهدافك ويقوم بترتيبها، لتتمكن من معرفة أي مزيج هو الأفضل حقاً. بعد ذلك، يوضح اختبار "السير للأمام" (walk-forward test) ما إذا كان هذا الترتيب سيصمد أمام البيانات اللاحقة.

الخطة: كل خطة. تتضمن الخطة المجانية حصة شهرية من عمليات التحسين (optimizations) وتشغيل Portfolio Builder؛ Settings › Profile › This month's runs يوضح المتبقي لديك. يتم إعادة ضبط الحصة في اليوم الأول من كل شهر.

إعداد البحث

1. انقر على Portfolio في الشريط الجانبي الأيسر، ثم Combination Search.
2. في Optimize for، اختر ما تريد الترتيب بناءً عليه: Return / Drawdown (الخيار المعتاد)، أو Net Profit، أو Monthly Return، أو Profit Factor (إجمالي الأرباح مقسوماً على إجمالي الخسائر)، أو Sharpe Ratio أو Lowest Drawdown.
3. حدد Min strategies و Max strategies: أصغر وأكبر محفظة استثمارية لتجربتها.
4. اترك Candidate pool و Max simulations كما هما ما لم تكن مجموعة البيانات (Pool) الخاصة بك كبيرة. الـ Pool يمثل عدد أفضل استراتيجياتك التي يتم دمجها؛ وتعتبر عمليات المحاكاة (Simulations) نقطة توقف نهائية.
5. لاختبار التصنيف على البيانات اللاحقة أيضاً، قم بتفعيل Validate with walk-forward.

قم بتشغيله

1. تحقق من الأهداف تحت الإعدادات. إنها نفس الأهداف التي قمت بحفظها في Goals.
2. انقر على Run Combination Search. يظهر التقدم أسفل الزر.

قراءة التصنيف

النتيجة هي جدول، Top … for، مع إظهار الأفضل أولاً. يمثل كل صف محفظة واحدة: استراتيجياتها، ثم Net، وMonthly، وMax DD، وDD days (أطول فترة انتظار للعودة إلى أعلى مستوى سابق)، وRDD، وPF، وSharpe، وWin، وCorr (مدى تحرك استراتيجياتها معًا؛ حيث يُعد الاقتراب من 0 أمرًا جيدًا).

1. انقر على Details لعرض منحنى تلك المحفظة واستراتيجياتها واحدة تلو الأخرى.
2. انقر على Deploy (أو Deploy as live portfolio في التفاصيل) لجعله المحفظة المباشرة في صفحة نظرة عامة.

اقرأ شرح الـ walk-forward

عند تشغيل المفتاح، يبدأ الاختبار الأمامي (walk-forward) تلقائياً بعد عملية البحث. حيث يقوم بإجراء البحث على التاريخ حتى تاريخ معين، ثم يحدد أفضل صفقة في تلك الفترة خلال الأشهر التالية، ثم ينقل النافذة للأمام. قم بتغيير First training window أو Test period ثم انقر على Run again لتكرار العملية.

النتيجة هي The selection carries forward، أو The selection carries forward in part، أو The selection does not carry forward. يوضح الجدول الاختيار الخاص بكل فترة اختبار، وكم بلغت نسبة العائد الذي Kept خلال الأشهر التي لم تكن ضمن بياناته.

معلومات تهمك

• تعتبر الصفوف العلوية هي الأفضل من بين محاولات عديدة على نفس البيانات التاريخية، لذا فإن أرقامها تعتبر متفائلة. قم بتحديد Validate on holdout في الأهداف، أو استخدم الـ walk-forward قبل الاعتماد على أي منها.
• تُعد عملية البحث وعملية الـ walk-forward بمثابة تشغيل واحد لكل عملية من عمليات بناء المحافظ الاستثمارية (Portfolio Builder).
• يمكن نشر أفضل عشرة فقط. النشر هنا لا يغير المتغيرات الستة.
• البحث التوليفي (Combination Search) هو مجرد عملية حسابية بسيطة: فهو لا يستخدم الذكاء الاصطناعي (AI).

الأدلة ذات الصلة

• حدد أهدافك وابنِ محافظك الاستثمارية
• قارن بين متغيرات المحفظة الاستثمارية
• اقرأ نظرة عامة على المحفظة والتحليل