测试策略稳健性的最佳方法是使用 Expert Advisor Studio 中的蒙特卡洛工具Expert Advisor Studio。其主要优势在于它可以检查策略是否过度优化。

为此，它会微调历史数据的某些部分或交易执行，并且还会改变某些指标的值。

在你对策略和数据进行微调后，如果你注意到回测仍然显示良好的结果，那么在实盘交易时，它很有可能会盈利。

另一方面，如果策略在你的修改后失败了，那么你不应该在实盘交易环境中使用它，因为它过度优化了。换句话说，它仅在特定条件下运行良好，一旦条件改变，它就会崩溃。

默认情况下，蒙特卡洛工具会对你的策略运行 20 次不同的随机测试。此外，你可以选择使用一次或多次模拟。

模拟蒙特卡洛模拟

当你进入“设置” (Settings) 选项卡时，你可以填写想要用于模拟的参数。

市场变化

• 随机化历史数据– 蒙特卡洛会改变特定数量的 K 线范围。此外，它能够改变多头和空头头寸的最高价和最低价。非常神奇，不是吗？
• 随机化点差– 你可以选择点差应具有的数值。范围在“设置”选项卡中定义。

执行问题– 当 Expert Advisor 向你的经纪商发送交易信号时，可能会发生此类问题。

随机化滑点– 滑点是常见现象，代表价格的快速变化。有时在你的经纪商成交并执行订单之前，只需一两个跳动（ticks）。

蒙特卡洛工具会在与你订单相反的方向增加滑点。如果你进入“设置”选项卡，可以设置滑点的大小及其频率。

随机跳过入场– 该工具会跳过策略中的某些头寸，以模拟实盘交易环境中的情况。

在实盘交易时，可能会遇到互联网连接问题或计算机运行缓慢的问题。此外，你的经纪商也可能存在一些技术问题。

随机跳过出场– 在这种情况下，工具会跳过平仓部分。这肯定会导致亏损。为了获得更真实的结果，建议启用此选项。

随机关闭头寸– 这不是经常发生的事情。我们建议你远离那些会因各种原因关闭你交易的经纪商。

策略变化

随机化指标参数– 默认情况下此选项设置为 OFF（关闭）。当你激活它时，工具会改变策略指标一定比例的值。

当然，这仅针对测试期间。毕竟，如果你发现利润大幅下降或策略最终亏损，那么你就知道它是过度优化了。

随机化回测起始 K 线– 这也是测试策略的一种好方法。最坏的情况是，如果你从不同的日期开始回测，它可能会显示你会爆掉整个账户。

模拟图表- 蒙特卡洛

蒙特卡洛工具对你的策略执行 20 次随机测试。它使用预先在“设置”选项卡和“模拟”清单中设置的信息。

当你查看模拟图表时，会有不同颜色的线条对应每次测试。因此，你可以轻松看到回测结果，以及随机化数据是对策略产生了正面还是负面的影响。

置信度表

在这里你可以看到置信度表。它为你提供了所有测试的统计数据。原始策略的信息在第一行。然后，在表格的第一列，你可以看到比当前行得分更高的测试百分比。

接下来是“置信度”列。它向你展示了与“净余额” (Net Balance) 值相比获得更高利润的机会。

如你所见，置信度为 100%，这表明该策略在回测期间可以提供 351 的利润。

你需要记住，结果是基于过去的数据，且测试是随机的。如果时间段和市场环境不同，不能保证你会得到相同的结果。

该工具被称为“置信度表”的原因是其他交易软件中也存在同名的功能。其目的是向你展示随机测试的结果，以便你评估其成功程度。

它肯定可以向你展示你的策略是否针对当前市场过度优化了。

设置

测试次数– 在这里你可以填写工具将要运行的测试次数。默认值为 20。

一旦你在“模拟”清单中激活以下选项，它们将参与测试。

市场变化

• 改变 K 线数量 %– 这是你改变的 K 线百分比。
• 数据范围变化 ATR %– 基于平均真实波幅 (ATR) 指标，将改变百分比的 K 线数量。
• 最大点差 (点数)– 工具使用的随机点差的最大值。

执行问题

• 最大滑点 (点数)– 在这里输入滑点的最大值。
• 跳过入场概率 %- 此选项显示了每个条目可能不会发生的概率，默认值为 2%。
• 跳过退出概率 %- 分别地，EA Studio 也为退出提供了相同的选项。交易不进行退出的默认概率再次为 2%。
• 平仓概率 %- 在这里，工具会检查每一根 K 线，以检查交易不平仓的可能性。

策略变体

• 指标变化概率 %- 它向您展示了有多少指标值可以发生变化。此处的默认值为 20%。
• 指标最大变化 %- 此选项显示了原始值与变化值之间可能的差异。
• 最小偏差范围– 此功能适用于数值较低的指标，因为微小的变化对它们不会产生太大影响。此外，此处的默认值为 20 步。
• 重置按钮– 如果您使用此按钮，模拟列表和设置选项卡中的所有设置都将恢复为默认值。

验证

当您使用 Reactor 或 Validator 进行操作时，您可以看到 Monte Carlo 工具在稳健性测试部分处于激活状态。

''已验证测试''Monte Carlo ''验证'' 设置下的选项与 Collection 页面中的一般验收标准（Acceptance Criteria）工作方式类似。

当您点击“添加验证标准”按钮时，您可以添加多个参数，例如最小交易次数、
最大权益回撤 %、最小净利润等。

策略的要求是必须通过 Monte Carlo 验证测试，且成功率至少为 80%。以下是一个示例：