平均真实波幅指标是指定周期内所有真实波幅的平均值。它通常基于 14 个周期进行计算，这些周期可以是从日内到每周或每月不等。

如果平均真实波幅 (ATR) 正在扩大，则表明市场波动剧烈。ATR 是非方向性的，因此当它扩大时，既可以支持市场的下跌，也可以支持市场的上涨。ATR 扩大表示市场存在强烈的买入或卖出压力。

当平均真实波幅扩大时，你会观察到每个 K 线条变得越来越大。如果价格反转且 ATR 增加，则表明该走势具有一定的强度。如果 ATR 非常高，这通常是剧烈下跌或上涨的结果，且这种状态不太可能持续很长时间。

当 ATR 较低时，表明市场波动性较低。也就是说，交易发生在非常小的范围内，并且已经出现了几个平静的交易日。长时间的低平均真实波幅可能表明处于盘整阶段，此时可能会发生反转或延续性的走势。

计算

平均真实波幅是衡量市场波动性的指标。虽然大多数计算使用 14 个周期，但如果您想衡量近期波动，则需要使用较短的平均值，例如 2 个或 10 个周期。对于较长期的波动性，交易者可能会使用多达 50 个周期。

真实波幅是以下三个数值中的最大值：

• 当前最高价与最低价（高点和低点）之间的差值；·
• 前一收盘价与当前最高价之间的差值；·
• 前一收盘价与当前最低价之间的差值。