概述

EA Studio 在其各个板块中都使用了验收标准，例如生成器 (Generator),反应器 (Reactor),验证器 (Validator), 以及优化器 (Optimizer)。当你导入或创建一个策略时，它需要先通过验收标准，然后才会进入收藏夹 (Collection)。

例如，当你在优化器中激活验收标准时，你只能看到符合该标准的策略。

该应用程序在回测统计的三个主要区域中使用了验收标准：

• 完整回测 (Complete backtest)
• 样本内 (训练) 部分 (In sample (training) part)
• 样本外 (交易) 部分 (Out of sample (trading) part)

如果你激活了 OOS（样本外），应用程序将使用所有区域。另一方面，如果你禁用它，它将仅使用完整回测。

为了查看策略的回测结果，请前往 Strategy/OOS Monitor 选项卡或点击 Strategy/Report 选项卡。我们建议使用 OOS Monitor，因为它能为你提供三个区域的独立统计数据。

让我们向您介绍如何利用验收标准。假设您在生成器中创建了一个您非常喜欢的策略。

您可以设置相应的验收标准，使生成器能够为您提供更多类似的策略。

要检查策略的回测情况，只需访问 Strategy/OOS Monitor，然后在验收标准设置中添加首选值。当然，这些值将被应用于新策略。

举例来说，假设示例策略的回撤仅为 8%。在这种情况下，您可以打开验收标准设置，并将“最大回撤 (Maximum drawdown)”设置为一个接近且不那么严格的值——例如 10%。

结果，您可以预期生成器将只产生符合该标准的策略。

验收标准指标

最小/最大平均持仓长度 (Min. / Max. Average Position Length)- 这是以 K 线（Bar）为单位的平均持仓长度。

最小/最大交易 K 线占比 (Min. / Max. Bars in Trade %)- 交易中 K 线的百分比。

最大连续亏损次数 (Max. Consecutive Losses)- 在这里您可以设置策略允许的最大亏损交易次数。

最小/最大交易次数 (Min. / Max. Count of Trades)- 我们建议您使用最大交易次数，因为这可以避免策略过度优化（over-optimized）的风险。当交易次数较少时，您可以节省一些点差成本。

然而，您无法获得可靠的回测。这对于生成器和优化器尤其适用。例如，胜率/亏损比为 1.0 的策略绝对是好的，但如果交易次数仅为一次，那么它完全不可信。

最大净值回撤 (Max. Equity Drawdown)- 该术语代表您的净值曲线中最大的累计跌幅。

最大净值回撤百分比 (Max. Equity Drawdown %)- 在这里您设置一个特定值，账户净值不能跌破该值。

最大停滞时间百分比 (Max. Stagnation %)- 在这里您设置允许策略在无利润运行的时间百分比。

最大停滞天数 (Max. Stagnation Days)- 在这里您决定策略可以在无利润状态下运行多少天。

最小平均 HPR 百分比 (Min. Average HPR %)- 这是持有期收益率（Holding Period Return）的百分比值。

最小回测质量 (Min. Backtest Quality)- 程序运行如此之快的原因是其回测引擎使用 K 线数据。缺点是可能会出现极少数交易执行中的歧义情况。

有时引擎无法确定价格是否达到了 K 线的最低点或最高点。当设置了止损或止盈时，这是必要的信息。

当这种情况发生时，引擎会将此类 K 线标记为“歧义 (ambiguous)”。总之，为了使您的策略更加稳定，您可以将大多数 K 线设置为无歧义。

最小资金稳定性 (Min. Balance Stability)- 资金稳定性是衡量策略表现的指标，它结合了 R 平方（R-Squared）、相关性和缩放。

最小盈利月份百分比 (Min. Months on Profit %)- 这是 EA Studio 非常有价值的一个选项，它向交易者展示其策略产生的利润是否具有持续性。

假设您对一个策略进行了 10 个月的回测，在 60% 的时间内是盈利的。这表明您的策略在 6 个月内为您带来了利润，而在其他 4 个月内是亏损的。

最小净利润 (Min. Net Profit)- 在这里您输入策略需要达到的最小金额。此选项总体上有益，特别是对于样本外（Out of Sample）回测。该值必须以账户货币设置。

最小盈亏比 (Min. Profit Factor)- 接下来，您填写最小盈亏比，这是总利润除以总亏损的结果。

最小每日利润 (Min. Profit Per Day)- 这是该策略每天需要达到的最低金额。同样，该数值必须以账户货币设置。

最低 R – Squared (决定系数)- 在此处添加策略 R – Squared 的最小值。

最低回报率 / 回撤- 在此字段中，您需要选择利润/回撤比。

最低夏普比率 (Sharpe Ratio)- 在此处设置夏普比率的最小值。

最低系统质量数 (System Quality Number)- 这是策略的系统质量数。

最低胜率 / 亏损比- 另一个重要的选项是添加您策略的胜/亏比。其公式如下：

( (盈利交易次数) / (盈利交易次数 + 亏损交易次数) )

胜/亏比的取值范围在零到一之间。一个好的做法是将此功能与“最小交易次数”和“每日最小利润”设置结合使用。