Descripción general

Las pruebas Walk Forward representan una optimización secuencial de las estrategias creadas. También lo llamamosAnálisis Walk Forward (WFA)oOptimización Walk Forward (WFO).

Hemos propuesto el nombre “walk forward” (avanzar hacia adelante) porque hay una ventana móvil que recorre gradualmente todo el periodo de los datos históricos con un paso preestablecido.

Cuando hace clic enStrategydesde el menú principal superior enEA Studio, la pestaña Walk Forward se encuentra justo después de la pestaña Normalizer.

El objetivo principal de la herramienta de pruebas Walk Forward esminimizar los parámetros sobreoptimizadosen sus estrategias.

No es tan importante tener estrategias que parezcan perfectas en su backtest. Sin embargo, es significativo crear sistemas que funcionen bien en un entorno de trading en vivo.

Las estrategias sobreoptimizadas pueden fallar fácilmente y esto es algo que los traders intentan prevenir al operar con dinero real.

El proceso de las pruebas Walk Forward

Existen diferentes etapas de optimización en el WFA. Primero, hay una optimización en una ventana de tiempo más grande (In Sample), y una prueba en una ventana más pequeña(Out of Sample).

Todas las variaciones de parámetros se prueban durante la etapa In Sample. La combinación más robusta que cumple con los criterios de WFO se utiliza luego en el primer segmento OOS.

El mismo proceso se repite hasta el punto en que el WFO recorre todo el flujo de datos con un paso preestablecido definido en las Opciones. Luego, la pestaña Statistics muestra los resultados del análisis OOS.

Gráfico de capital y salida

Cuando la optimización termina, tendrá una representación visual del rendimiento de la estrategia con el gráfico de capital (equity chart).

Además, puede analizar las estadísticas proporcionadas y realizar una estimación de si es mejor que la estrategia original. Los buenos resultados significan quelaestrategiaes establea pesar de los cambios en el mercado.

Los resultados de WFO proporcionados en la imagen de abajo le muestran una estrategia con buen rendimiento incluso en el OOS.

Estadísticas

Lossegmentos principalesque puede analizar después de las pruebas Walk Forward son: fecha de inicio y fecha de fin, beneficio, drawdown, retorno/dd, operaciones, sqn y win/loss.

También hay una sección conestadísticas adicionales. Por ejemplo, las que consideramos más beneficiosas son: Beneficio por día, Factor de beneficio, Pérdidas consecutivas máximas, Estancamiento máximo, Meses con beneficios.

Parámetros

Parámetros de la estrategia por segmentos

En esta sección, puede ver los valores exactos de losindicadoresutilizados para cada segmento de las pruebas Walk Forward.

Backtest completo con los últimos parámetros

Después de que todos los segmentos se optimizan, el WFO realiza un backtest utilizando todos los datos históricos y los últimos parámetros del último segmento. Luego proporciona estadísticas junto con una línea de Equity y una de Balance.

Configuración

Hay varias opciones aquí con las que puede experimentar: número de segmentos, out of sample, rango de valores numéricos y búsqueda del mejor (search best).

Además, tiene OptimizeStop LossyTake Profit, y también Optimize Preset Indicators.

Validaciónpara las pruebas Walk Forward

El Walk Forward Testing concluye que una estrategia es exitosa midiendo el rendimiento de cada segmento.

Botón Editar

Cuando hace clic en este botón, su estrategia va al Editor. Esto es muy útil en caso de que decida exportar un EA con los últimos parámetros optimizados.

Cuando elbotón “Edit” se vuelve verdeen color, esto significa que:

• El backtest completo cumple con los Criterios de Aceptación Comunes.
  
• La estrategia optimizada supera a la versión inicial según la opción “Search best”.
  
• Todos los segmentos de la estrategia son válidos.