El Validador es una herramienta increíble que le permite recalcular sus estrategias existentes utilizando nuevos datos históricos. De este modo, puede comprobar muy fácilmente si siguen siendo rentables.

Puede evaluar estrategias solo si fueron creadas con la herramienta EA Studio.

Flujo de trabajo básico

Puede importar varios archivos al Validador, tales como Expert Advisors, Portfolio Experts y Colecciones completas.

Después de eso, puede establecer los requisitos que sus estrategias deben cumplir. En caso de que el backtest proporcione buenos resultados, la estrategia se dirige automáticamente a la Colección.

Es muy posible que la Colección contenga estrategias anteriores. Es mejor eliminarlas y no mezclarlas con las nuevas del Validador.

Si su preferencia es conservar las estrategias antiguas, primero debe exportarlas y luego eliminar las estrategias antiguas.

A medida que pasa el tiempo y sigue creando más estrategias, se vuelve difícil recordar cuándo las creó o las probó por última vez. Por eso es muy útil tenerlas en carpetas.

Puede añadir un nombre descriptivo a la carpeta e incluir el par de divisas, el marco temporal y la fecha. Por ejemplo: 'Strategies AUDUSD H4 21 June 2019'.

Barra de herramientas

Progreso– le da información sobre el porcentaje de estrategias calculadas de las que ha importado.

Calculadas– le muestra exactamente cuántas estrategias se han calculado en el momento actual.

Ascendentes– aquí puede ver cuántas estrategias han sido validadas y luego añadidas a la página de la Colección.

Debe saber que la Colección no acepta duplicados, sino solo estrategias únicas. Por lo tanto, el número de estrategias podría permanecer igual.

Importar Estrategias

Como ya se ha mencionado, EA Studio le permite importar archivos que haya exportado anteriormente. Por ejemplo, tales archivos son: Expert Advisors, Portfolio Experts y Colecciones.

No importa cuántas estrategias añada, incluso si hay duplicados entre ellas, todas se cargan en el programa.

1.Estrategias

Cuando tiene estrategias en el Validador, EA Studio las mantiene allí incluso si decide visitar otras secciones del programa. No las pierde. Solo puede eliminarlas si hace clic en el botón “Remove all”.

2. Datos Históricos

Cuando importa sus estrategias al Validador, estas se prueban en un mercado y periodo específicos.

Al final de este panel, puede encontrar el periodo de tiempo de los datos (Desde <date> hasta <date>). Si desea cambiarlo, vaya a la configuración de Data Horizon.

3. Configuración del Validador

Los ajustes del Validador no son tantos como los del Generador, ya que solo validamos estrategias antiguas.

Aquí decide si una estrategia debe cumplir con los Criterios de Aceptación.

Además, puede elegir el porcentaje de los datos que debe pasar por elOut of Sampleproceso de prueba.

Luego, el Validador le proporciona algunas herramientas adicionales que prueban sus estrategias aún más. Simplemente proceda y seleccione las que desee utilizar.

Después de activar ciertas herramientas, aparece un panel con estadísticas a la derecha de la página.

Las estrategias van a la Colección solo si pasan todos los procesos de validación definidos por usted.

Nuestra experiencia demuestra que es beneficioso activar los Criterios de Aceptación para sus estrategias. De este modo, evita que el Validador pierda tiempo con estrategias perdedoras de baja calidad.

Es capaz de disminuir sus pérdidas, pero no tiene sentido hacerlo. Cuando activa la opción de Criterios de Aceptación, la estrategia debe tener un mínimo de 100 operaciones. Después de eso, pasa al siguiente filtro.

Si sus datos son insuficientes para cubrir estas 100 operaciones que requiere este filtro, puede desactivarlo y probar el mercado en particular de todos modos.

Optimizar estrategias

Optimización de datos completos

La herramienta de Optimización le ofrece las funciones principales del Optimizador. Optimiza múltiples estrategias utilizando varios indicadores.

Optimizar Stop Loss y Take Profit– esta opción no aplica SL y TP a sus estrategias, sino que optimiza las existentes.

No debería usarla si desea mantener sus valores tal como están.

Rango de valores numéricos– el Optimizador realiza cambios en los valores numéricos de sus indicadores para asegurar que obtenga mejores estrategias. En este campo, debe establecer el rango en el que el Optimizador puede cambiar los parámetros.

Primero, puede elegir un rango pequeño que normalmente conduce a una optimización más rápida y pequeñas ganancias. Segundo, puede usar un rango más amplio que resulte en una mejor optimización. La desventaja aquí es el riesgo de sobre-optimización, lo que conduce al ajuste de curvas (curve-fitting).

No es bueno confiar en estrategias que pueden fallar fácilmente. La solución es combinar la optimización con otra herramienta de EA Studio llamada Monte Carlo, ya que esto puede proporcionar robustez a sus estrategias.

Buscar el mejor– cualquier parámetro que seleccione aquí (beneficio neto, ratio de acierto/error, etc.), el Optimizador hará todo lo posible para potenciar su rendimiento.

Out of Sample– aquí debe seleccionar cuánto de los datos desea utilizar para el análisis In Sample y también para el análisis Out of sample.

Las estrategias cumplen los Criterios de Aceptación– las únicas estrategias que pasan son las que cumplen los Criterios de Aceptación.

Optimización Walk Forward

Para la siguiente herramienta, utilizamos dos términos:Walk Forward Analysis (WFA) o Walk Forward optimization (WFO). La prueba Walk Forward realiza una optimización secuencial de sus estrategias.

La razón por la que lo llamamos “walk forward” es que hay una ventana móvil que recorre gradualmente todo el periodo de los datos históricos con un paso preestablecido.

Lo que la herramienta pretende lograr es reducir al mínimo los parámetros sobreoptimizados de las estrategias del trader. Es posible que haga que una estrategia parezca perfecta mientras la somete a un backtest.

Sin embargo, lo que realmente importa es crear estrategias de trading fiables que funcionen bien cuando se operan en vivo.

Puede encontrar más información al respecto en elartículo de Walk Forward.

Cuando se encuentra en la página del Reactor de EA Studio, puede ejecutar la optimización Walk Forward.

Si el resultado final es que el WFO (Out of Sample) funciona mucho mejor que la estrategia original (backtest de datos completos), entonces la estrategia recibe los parámetros establecidos durante la optimización.

Normalización

En el validador, tiene la opción de marcar Normalización. De esta forma, las estrategias serán "normalizadas". La idea del Normalizador es simplificar las estrategias reduciendo su Take Profit, Stop loss o eliminando indicadores innecesarios.

Además, tiene la opción de normalizar los parámetros de los indicadores. Esto significa que intentará encontrar mejores estrategias con parámetros de indicadores que estén más cerca de los valores por defecto.

Realizar pruebas de robustez

Las herramientas que hemos revisado hasta ahora comprueban si una estrategia sigue siendo rentable e intentan aumentar su rentabilidad.

Sin embargo, esta herramienta realiza un tipo de prueba diferente que es muy significativa para su estrategia. Muestra si su estrategia es fiable y no cambia las estrategias.

Validación Walk Forward

Cuando ejecuta la herramienta de validación WFO, no cambia los valores de sus estrategias, sino que las filtra. Cuando la validación se completa, los resultados muestran solo las estrategias que han pasado los segmentos de validación.

Validación Monte Carlo

Monte Carlo es una herramienta que añade "ruido" a las condiciones del mercado, tanto en los datos como en la ejecución de las operaciones. De esta forma, comprueba si su estrategia funciona bien cuando el mercado se comporta de manera diferente.

El Validador presenta la configuración de Monte Carlo de una forma más sencilla para los usuarios. Si desea consultar su versión completa, debe visitar la página de Monte Carlo.

Recuento de pruebas– la herramienta añade ruido aleatorio a los datos del backtest y a la ejecución de la estrategia durante una serie de pruebas.

Pruebas validadas– aquí especifica el porcentaje de pruebas que requiere que pasen la validación Monte Carlo. Supongamos que elige tener 10 pruebas Monte Carlo y que el 90% de ellas sean validadas; entonces, 9 de estas 10 pruebas deben pasar la validación.

Validación Multi Market

Cuando utiliza esta herramienta, debe elegir algunos mercados en los que debe realizarse la validación. En general, si sus estrategias funcionan bien en múltiples mercados, sus parámetros no están tan ajustados a la curva solo para uno de ellos.

La herramienta Multi Market utiliza los datos de su bróker que ha especificado previamente (por favor, consulte 2. Datos Históricos). Puede echar un vistazo a la configuración de la herramienta con más detalle en su sección del Editor.

La herramienta utilizará los datos del bróker que seleccionó en el paso 2. Datos Históricos. Multi Market también tiene su propia configuración en la sección Multi Market del Editor.

Cuando trabaje con esta herramienta, deberá añadir datos para todos los símbolos que desee probar.

Añadir mercado– aquí tiene la opción de añadir otro mercado en el que quiera realizar una prueba.

Mercados validados– debe definir el número de mercados que deben pasar la prueba, ya que esto indica si una estrategia cumple con la validación Multi Market.