Desviación Estándar

La Desviación Estándar le indica cuánta volatilidad existe en el mercado. Si el mercado no es muy volátil, la desviación estándar será baja. Sin embargo, en un mercado altamente volátil, el valor de este indicador será alto.

La desviación estándar le indica si los movimientos de precios en el pasado son mayores o menores que el movimiento de precio actual. Los operadores que consideran la desviación estándar utilizan la idea de que los pequeños cambios de precio siguen a los grandes cambios de precio y viceversa. Esto solo significa que si recientemente ha ocurrido un gran cambio en el precio, es probable que la volatilidad del precio disminuya.

Cálculo del Indicador de Desviación Estándar

La fórmula que se utiliza para calcular la Desviación Estándar es:

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE - SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)

En la fórmula anterior,

SQRT - raíz cuadrada;

SUM (..., N) - suma dentro de N períodos;

SMA (..., N) - media móvil simple con un período de N;

N - período de cálculo.