La mejor manera de probar la robustez de sus estrategias es utilizando la herramienta de Monte Carlo enExpert Advisor Studio. Su principal ventaja es que comprueba si una estrategia está sobreoptimizada.

Para este propósito, ajusta ciertas partes de los datos históricos, o la ejecución de las operaciones, y también cambia algunos de los valores de los indicadores.

Después de alternar un poco su estrategia y los datos, si nota que el backtest sigue mostrando buenos resultados, entonces es muy probable que sea rentable con ella cuando la opere en vivo.

Por otro lado, si la estrategia falla tras sus cambios, entonces no debería usarla en un entorno de trading real ya que está sobreoptimizada. En otras palabras, funciona bien solo en condiciones específicas, y cuando estas cambian, falla.

La herramienta de Monte Carlo ejecuta 20 pruebas aleatorias diferentes en su estrategia por defecto. Además, puede elegir usar una o múltiples simulaciones.

Simulacionespara Monte Carlo

Cuando vaya a la pestaña de Ajustes (Settings), puede completar los parámetros que desea utilizar para las simulaciones.

Variaciones de mercado

• Aleatorizar datos históricos– Monte Carlo cambia el rango en un número específico de barras. Además, es capaz de alterar sus valores de máximo y mínimo tanto para posiciones largas como cortas. Increíble, ¿verdad?
• Aleatorizar spread– puede elegir qué valor debe tener el spread. El rango se define en la pestaña de Ajustes.

Problemas de ejecución– tales problemas pueden ocurrir cuando el Expert Advisor envía señales de trading a su bróker.

Aleatorizar slippage– el slippage es algo común y representa un cambio rápido en el precio. A veces es solo con uno o dos ticks antes de que su bróker complete su orden y se ejecute.

La herramienta de Monte Carlo añade slippage en la dirección opuesta a su orden. Si va a la pestaña de Ajustes, puede elegir el valor del slippage y su frecuencia.

Omitir entrada de posición aleatoriamente– la herramienta omite algunas de las posiciones de su estrategia para simular las condiciones durante un entorno de trading en vivo.

Cuando opera en vivo, puede experimentar problemas con su conexión a Internet, o con un ordenador que funciona lentamente. Además, su bróker podría tener algunos problemas técnicos.

Omitir salida de posición aleatoriamente– en este caso, la herramienta omite el cierre de parte de las posiciones. Esto ciertamente puede causar pérdidas. Es preferible habilitar esta opción para obtener resultados más realistas.

Cerrar posición aleatoriamente– esto no es algo que suceda con frecuencia. Le aconsejamos mantenerse alejado de brókeres que cierren sus operaciones por cualquier motivo.

Variaciones de la estrategia

Aleatorizar parámetros de indicadores– por defecto esta opción está configurada en OFF. Cuando la activa, la herramienta cambia un cierto porcentaje de los valores de los indicadores de la estrategia.

Por supuesto, esto es solo para la duración de la prueba. Después de todo, si ve que las ganancias disminuyen drásticamente o la estrategia termina perdiendo, entonces sabrá que está sobreoptimizada.

Aleatorizar barra de inicio del backtest– esta es también una buena forma de probar su estrategia. Lo peor que podría mostrar es que puede quemar una cuenta entera si comienza el backtest desde una fecha diferente.

Gráfico de simulaciones- Monte Carlo

La herramienta de Monte Carlo realiza 20 pruebas aleatorias en su estrategia. Utiliza la información que se establece de antemano en la pestaña de Ajustes y la lista de verificación de Simulaciones.

Cuando observa el gráfico de Simulaciones, hay líneas con diferentes colores que corresponden a cada prueba. Así, puede ver fácilmente los resultados del backtest, y si los datos aleatorizados afectaron a la estrategia de forma positiva o negativa.

Tabla de confianza

Aquí puede ver la Tabla de Confianza. Le proporciona estadísticas para todas las pruebas. La información sobre la estrategia original está en la primera fila. Luego, en la primera columna de la tabla, puede ver el porcentaje de pruebas con una puntuación mayor que la fila actual.

A continuación está la columna “Confianza”. Le muestra la probabilidad de tener mayores ganancias en comparación con el valor de “Balance Neto”.

Como puede ver, hay un 100% de confianza, lo que sugiere que la estrategia puede proporcionar una ganancia de 351 para el periodo del backtest.

Debe recordar que los resultados se basan en datos pasados y las pruebas son aleatorias. No hay garantía de que obtendrá el mismo resultado si el periodo de tiempo y el entorno del mercado son diferentes.

La razón por la que la herramienta se llama “Tabla de Confianza” es porque existe en otros softwares de trading con el mismo nombre. Su propósito es mostrarle los resultados de las pruebas aleatorias para que evalúe su grado de éxito.

Ciertamente puede mostrarle si su estrategia está sobreoptimizada para el mercado actual.

Ajustes

Conteo de pruebas– aquí puede completar el número de pruebas que la herramienta va a ejecutar. El valor por defecto es 20.

Las siguientes opciones formarán parte de las pruebas tan pronto como las active en la lista de verificación de Simulaciones.

Variaciones de mercado

• Porcentaje de barras cambiadas %- este es el porcentaje de barras que usted cambia.
• Cambio de rango de datos ATR %- qué porcentaje de barras cambiará basándose en el indicador Average True Range.
• Spread máximo (puntos)– el valor máximo del spread aleatorio que utiliza la herramienta.

Problemas de ejecución

• Slippage máximo (puntos)– aquí pone el valor máximo del slippage.
• Probabilidad de omitir entrada %- esta opción muestra que existe la posibilidad de que cada entrada no ocurra, y el valor predeterminado es 2%.
• % de probabilidad de omitir salida- respectivamente, EA Studio ofrece la misma opción para las salidas también. La probabilidad predeterminada de que una operación no tenga una salida es nuevamente del 2%.
• % de probabilidad de cierre de posición- aquí la herramienta recorre cada barra para verificar la probabilidad de que una operación no se cierre.

Variaciones de la estrategia

• % de probabilidad de cambio del indicador- le muestra cuántos de los valores de los indicadores pueden cambiar. El valor predeterminado aquí es 20%.
• % de cambio máximo del indicador- esta opción muestra la diferencia posible entre el valor original y el valor cambiado.
• Rango de desviación mínima– esta función es adecuada para indicadores con valores bajos porque los cambios pequeños en ellos no tendrán mucho efecto. Además, el valor predeterminado aquí es de 20 pasos.
• Botón de reinicio– si utiliza este botón, todos los ajustes en la lista de Simulaciones y en la pestaña de Configuración vuelven a sus valores predeterminados.

Validación

Cuando opera ya sea con el Reactor o el Validador, puede ver que la herramienta Monte Carlo está activa en la sección de pruebas de Robustez.

La''Pruebas validadas''opción bajo los ajustes de ''Validación'' de Monte Carlo funciona de manera similar a los Criterios de Aceptación generales en la página de Colección.

Al hacer clic en el botón "Add validation criteria", puede añadir múltiples parámetros como el recuento mínimo de operaciones,
el % máximo de drawdown de la equidad, el beneficio neto mínimo y otros.

El requisito para las estrategias es pasar las pruebas de validación de Monte Carlo con un éxito mínimo del 80%. Aquí hay un ejemplo: