Descripción General

EA Studio utiliza los criterios de aceptación en todas sus secciones, como elGenerador,Reactor,Validador, yOptimizador. Cuando importa o crea una estrategia, primero debe pasar los criterios de aceptación y luego pasa a la Colección.

Por ejemplo, cuando activa los criterios de aceptación en el Optimizador, solo podrá ver las estrategias que cumplen con este criterio.

La aplicación utiliza los criterios de aceptación en tres zonas principales de las estadísticas de backtest:

• Backtest completo
• Parte de muestra (entrenamiento)
• Parte fuera de muestra (trading)

En caso de que active el OOS, la aplicación utilizará todas las zonas. Por otro lado, si lo desactiva, utilizará únicamente el Backtest completo.

Para ver los resultados del backtest de su estrategia, vaya a la pestaña Estrategia/Monitor OOS o haga clic en la pestaña Estrategia/Reporte. Nuestro consejo es usar el Monitor OOS porque le proporciona estadísticas separadas de las tres zonas.

Permítanos darle una idea de cómo aprovechar los criterios de aceptación. Imagine que crea una estrategia en el Generador que le gusta mucho.

Puede establecer tales criterios de aceptación que permitan al Generador proporcionarle más estrategias como esa.

Para comprobar cómo es el backtest de la estrategia, simplemente visite Estrategia/Monitor OOS y luego añada los valores preferidos en la configuración de los criterios de aceptación. Por supuesto, se aplicarán a las nuevas estrategias.

Como ilustración, supongamos que la estrategia de ejemplo tiene un drawdown bajo de solo un 8%. En este caso, puede abrir la configuración de los criterios de aceptación y establecer el “Máximo drawdown” en un valor que sea cercano y no tan ajustado a este, como un 10%.

Como resultado, puede esperar que el Generador produzca solo estrategias que cumplan con este criterio.

Métricas de Criterios de Aceptación

Promedio de Longitud de Posición Mín. / Máx.- esta es la longitud promedio de una posición presentada en barras.

% de Barras en Operación Mín. / Máx.- el porcentaje de barras en una operación.

Pérdidas Consecutivas Máx.- aquí establece un límite permisible de las operaciones perdedoras de su estrategia.

Recuento de Operaciones Mín. / Máx.- le aconsejamos utilizar el número máximo de operaciones, ya que esto le evita el riesgo de que su estrategia esté sobreoptimizada. Cuando tiene un número bajo de operaciones, ahorra algunos costes de spread.

Sin embargo, no obtiene un backtest fiable. Esto es especialmente válido para el Generador y el Optimizador. Por ejemplo, una estrategia con una relación de ganancias/pérdidas de 1.0 es definitivamente buena, pero si el número de operaciones es solo una, entonces no es nada fiable.

Max. Equity Drawdown- este término representa la mayor caída acumulativa en su curva de equidad.

% de Max. Equity Drawdown- aquí establece un valor particular por debajo del cual la equidad de su cuenta no puede caer.

% de Estancamiento Máx.- aquí pone el porcentaje de tiempo en el que permite que la estrategia funcione sin beneficios.

Días de Estancamiento Máx.- aquí decide durante cuántos días puede funcionar la estrategia sin obtener beneficios.

% de HPR Promedio Mín.- este es el valor para el Holding Period Return en porcentaje.

Calidad de Backtest Mín.- la razón por la que el programa funciona tan rápido es que su motor de backtesting utiliza datos de barras. La desventaja es que pueden existir casos raros de ambigüedad en la ejecución de las operaciones.

A veces, el motor no está seguro de si el precio ha alcanzado el mínimo o el máximo de una barra. Esta es una información necesaria cuando hay un stop loss o un take profit establecido.

Cuando esto sucede, el motor etiqueta dichas barras como “ambiguas”. En conclusión, para que su estrategia sea estable, puede configurar la mayoría de las barras para que sean no ambiguas.

Estabilidad de Balance Mín.- la Estabilidad de Balance es una medida del rendimiento de la estrategia, y combina el R-Squared, la correlación y el escalado.

% de Meses con Beneficio Mín.- esta es una opción muy valiosa de EA Studio que muestra a los traders si los beneficios de su estrategia son consistentes.

Digamos que realiza un backtest de una estrategia durante 10 meses y en el 60% del tiempo es rentable. Esto le muestra que su estrategia le reportó beneficios durante 6 meses y que no fue rentable durante los otros 4 meses.

Beneficio Neto Mín.- aquí pone la cantidad mínima que su estrategia necesita alcanzar. Esta opción es beneficiosa en general y más específicamente para el backtest Out of Sample. El valor debe establecerse en la moneda de la cuenta.

Factor de Beneficio Mín.- a continuación, completa el factor de beneficio mínimo, que es el resultado de dividir el beneficio total por la pérdida total.

Beneficio por Día Mín.- esta es la cantidad mínima que la estrategia necesita alcanzar por día. Nuevamente, el valor debe establecerse en la moneda de la cuenta.

Min. R – Squared- aquí se añade el valor mínimo del R – Squared de la estrategia.

Min. Return / Drawdown- en este campo debe elegir la relación beneficio/drawdown.

Min. Sharpe Ratio- aquí se establece el valor mínimo del Sharpe ratio.

Min. System Quality Number- este es el System Quality Number de la estrategia.

Min. Win / Loss Ratio- otra opción importante es añadir la relación de victorias/derrotas de su estrategia. Esta es su fórmula:

( (número de operaciones rentables) / (número de operaciones rentables + número de operaciones perdedoras) )

El valor de la relación de victorias/derrotas está entre cero y uno. Una buena práctica es activar esta función junto con los ajustes de “Minimum number of trades” y “Minimum profit per day”.