Übersicht

Walk-Forward-Testing stellt eine sequentielle Optimierung der erstellten Strategien dar. Wir nennen es auchWalk Forward Analysis (WFA)oderWalk Forward Optimization (WFO).

Wir haben den Namen „Walk Forward“ gewählt, weil es ein bewegliches Fenster gibt, das mit einem vordefinierten Schritt schrittweise über den gesamten Zeitraum der historischen Daten gleitet.

Wenn Sie im Hauptmenü oben aufStrategieklicken, befindet sich inEA Studioder Tab „Walk Forward“ direkt nach dem Tab „Normalizer“.

Das Hauptziel des Walk-Forward-Testing-Tools ist es,überoptimierte Parameterin ihren Strategien zu minimieren.

Es ist nicht so wichtig, Strategien zu haben, die in ihrem Backtest perfekt aussehen. Es ist jedoch sinnvoll, Systeme zu entwickeln, die in einer Live-Trading-Umgebung gut funktionieren.

Überoptimierte Strategien können leicht scheitern, und das ist etwas, das Trader verhindern wollen, wenn sie mit echtem Geld handeln.

Der Prozess des Walk-Forward-Testings

Es gibt verschiedene Optimierungsphasen in der WFA. Zuerst gibt es eine Optimierung in einem größeren Zeitfenster (In Sample), und einen Test in einem kleineren Fenster(Out of Sample).

Alle Parameter-Variationen werden während der In-Sample-Phase getestet. Die robusteste Kombination, die die WFO-Kriterien erfüllt, wird dann im ersten OOS-Segment verwendet.

Derselbe Prozess wiederholt sich dann, bis die WFO den gesamten Datenstrom mit einem in den Optionen definierten Schritt durchläuft. Dann zeigt der Tab „Statistiken“ die Ergebnisse der OOS-Analyse an.

Equity-Chart und Ausgabe

Wenn die Optimierung abgeschlossen ist, erhalten Sie mit dem Equity-Chart eine visuelle Darstellung der Strategieperformance.

Außerdem können Sie die bereitgestellten Statistiken analysieren und eine Einschätzung vornehmen, ob sie besser als die ursprüngliche Strategie ist. Gute Ergebnisse bedeuten, dassdieStrategiestabil isttrotz der Veränderungen am Markt.

Die unten im Bild gezeigten WFO-Ergebnisse zeigen Ihnen eine leistungsstarke Strategie, selbst im OOS.

Statistiken

DieHauptsegmente, die Sie nach dem Walk-Forward-Testing analysieren können, sind – Startdatum und Enddatum, Profit, Drawdown, Return/DD, Trades, SQN und Win/Loss.

Es gibt auch einen Abschnitt mitzusätzlichen Statistiken. Beispielsweise sind diejenigen, die wir am nützlichsten finden: Profit pro Tag, Profit-Faktor, maximale aufeinanderfolgende Verluste, maximale Stagnation, Monate im Profit.

Parameter

Strategieparameter nach Segmenten

In diesem Abschnitt können Sie die exakten Werte derIndikatorensehen, die für jedes Segment des Walk-Forward-Testings verwendet wurden.

Vollständiger Backtest mit den letzten Parametern

Nachdem alle Segmente optimiert wurden, führt die WFO einen Backtest mit den vollständigen historischen Daten und den Parametern des letzten Segments durch. Dann liefert sie Statistiken zusammen mit einer Equity- und einer Balance-Linie.

Einstellungen

Es gibt hier mehrere Optionen, mit denen Sie experimentieren können: Anzahl der Segmente, Out of Sample, numerischer Wertebereich und „Best suchen“.

Zusätzlich haben Sie die Optionen „Optimierung vonStop LossundTake Profit“ sowie „Optimierung vordefinierter Indikatoren“.

Validierungfür das Walk-Forward-Testing

Das Walk-Forward-Testing stellt fest, ob eine Strategie erfolgreich ist, indem die Performance jedes Segments gemessen wird.

Bearbeiten-Button

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, gelangen Sie mit Ihrer Strategie in den Editor. Dies ist sehr praktisch, falls Sie sich entscheiden, einen EA mit den zuletzt optimierten Parametern zu exportieren.

Wenn das„Bearbeiten“-Feld grünwird, bedeutet dies, dass:

• Der vollständige Backtest die Common Acceptance Criteria erfüllt.
  
• Die optimierte Strategie übertrifft die ursprüngliche Version gemäß der Option „Search best“.
  
• Alle Segmente der Strategie sind gültig.