Standardabweichung

Die Standardabweichung gibt an, wie hoch die Volatilität am Markt ist. Wenn der Markt nicht sehr volatil ist, wird die Standardabweichung niedrig sein. In einem hochvolatilen Markt hingegen wird der Wert dieses Indikators hoch sein.

Die Standardabweichung zeigt Ihnen, ob die Preisbewegungen in der Vergangenheit höher oder niedriger als die aktuelle Preisbewegung sind. Trader, die die Standardabweichung berücksichtigen, nutzen die Idee, dass auf große Preisänderungen oft kleine Preisänderungen folgen und umgekehrt. Das bedeutet lediglich, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Volatilität des Preises sinkt, wenn vor kurzem eine große Preisänderung stattgefunden hat.

Berechnung des Standardabweichungs-Indikators

Die Formel, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet wird, lautet:

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE - SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)

In der obigen Formel:

SQRT - Quadratwurzel;

SUM (..., N) - Summe innerhalb von N Perioden;

SMA (..., N) - einfacher gleitender Durchschnitt mit der Periode N;

N - Berechnungszeitraum.