Misst die risikobereinigte Rendite der Handelsstrategie, berechnet durch Division der Gesamtrendite durch den maximalen Drawdown. Es bewertet die Effizienz der Strategie bei der Generierung von Renditen im Verhältnis zu den eingegangenen Risiken. Ein Verhältnis von 0,99 bedeutet beispielsweise, dass die Strategie für fast jedes 1 % Drawdown eine gleichwertige Wertsteigerung erzielt hat. Ein weiteres Beispiel: Wenn der Return to DD 3,57 beträgt, deutet dies darauf hin, dass die Strategie etwa das 3,57-Fache des maximalen prozentualen Rückgangs des Kontowerts erwirtschaftet hat. Dieses hohe Verhältnis ist ein positives Zeichen und zeigt, dass die Renditen die eingegangenen Risiken (gemessen am Drawdown) deutlich überwiegen.