OOS (Out of Sample)

Während eines Strategie-Backtests ist essehr ratsam,einen spezifischen Zeitraum aus dem Datenfeed auszuwählen und diesen für spätere Tests zu reservieren. DasEA Studiobietet Ihnen genau diese vorteilhafte Funktion.

Wenn Sieeine Strategiegenerieren, testen undoptimieren,basierend auf bestimmten historischen Daten, nennen wir diese Daten IS (In Sample). Der andere Begriff, den wir dafür verwenden, istTrainingsdaten.

Die OOS-Daten (Out of Sample) oderHandelsdatensind ein Teil der historischen Daten, die Sie reservieren.

Sie spielen eine bedeutende Rolle bei der Einschätzung des Erfolgs einer Strategie, da Sie diese mit Daten testen, die nicht Teil der ursprünglichen Optimierung waren.

Da die OOS-Daten die Erstellung der Strategie nicht beeinflusst haben, dienen sie als Prognoseinstrument. Mit anderen Worten: Sie ermöglichen es Tradern, die Performance ihrer Strategie auf neuen Daten zu sehen.

Das Programm zeigt die OOS-Ergebnisse in hellgrüner Farbe an.

Toolbar

Es gibt ein Dropdown-Menü, aus dem Sie auswählen können, welcher Prozentsatz der Daten für das OOS-Monitor-Testing verwendet werden soll.

OOS-Statistikübersicht

Als Nächstes folgt der Review-Abschnitt des OOS-Monitor-Tabs. Er bietet eine zusammengefasste Version des In-Sample- und Out-of-Sample-Backtests Ihrer Strategie.

Vollständige Statistik

Das letzte Panel des OOS-Monitor-Testings sind die Vollständigen Statistiken. Es zeigt detaillierte Informationen bezüglich desvollständigen Backtestsder Strategie an.

Darüber hinaus stellt es separate Statistiken für dieIn-Sample-und dieOut-of-Sample-Teile dar.