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Der Indikator „Gleitender Durchschnitt“ (Moving Average) gibt Ihnen den durchschnittlichen oder mittleren Wert des Preises für einen bestimmten Zeitraum an. Es gibt vier verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, die häufig betrachtet werden. Trader nutzen die folgenden gleitenden Durchschnitte, um ihre Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu leiten:
- Linear gewichtet
- Einfach oder arithmetisch
- Exponentiell
- Geglättet
Der Indikator „Gleitender Durchschnitt“ ist hilfreich, da er es Ihnen ermöglicht, den Durchschnittspreis eines Vermögenswertes für einen bestimmten Zeitraum zu berechnen. Dies vermittelt Ihnen ein besseres Bild der aktuellen Lage als Daten über Preise, die anfangs eine große Spanne aufzuweisen scheinen.
Sie können den Indikator „Gleitender Durchschnitt“ mit jedem Datensatz verwenden, solange dieser Datensatz sequenziell ist. Dies schließt Eröffnungs- und Schlusskurse oder sogar das Handelsvolumen ein. Verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten können voneinander abweichen, jedoch nur in Fällen, in denen unterschiedliche Gewichtungskoeffizienten verwendet werden.
Trader vergleichen die Preislinie immer mit ihren gleitenden Durchschnitten. Wenn die Preislinie über den gleitenden Durchschnitt steigt, wird dies als Kaufsignal interpretiert. Wenn der Preis unter den gleitenden Durchschnitt fällt, ist dies ein Verkaufssignal.
Der Indikator „Gleitender Durchschnitt“ wird nicht dazu verwendet, den besten Zeitpunkt für den Einstieg oder Ausstieg zu bestimmen. Er hilft Ihnen jedoch dabei, Transaktionen durchzuführen und vom Trend zu profitieren. Das bedeutet, dass Sie kurz nachdem die Preise ihren Höchststand erreicht haben, verkaufen können, obwohl Sie aufgrund der inhärenten Verzögerung eines gleitenden Durchschnitts nicht exakt am Höchstpunkt verkaufen können.
Wenn Sie interessiert sind, den gleitenden Durchschnitt in Aktion zu sehen, lesen Sie unbedingt unseren Artikel über denGleitenden Durchschnitt Portfolio-Roboter.
Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA)
Der einfache gleitende Durchschnitt (Simple Moving Average) ist der arithmetische Durchschnitt, der berechnet wird, indem die jüngsten Preisdaten addiert und durch die Anzahl der Perioden geteilt werden. Beispielsweise addiert ein fünf Tage umfassender einfacher gleitender Durchschnitt die fünf aktuellsten Schlusskurse und teilt diese durch fünf. Dies liefert Ihnen für jeden Tag während des analysierten Zeitraums einen neuen Durchschnittswert.
Berechnung des einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA)
Bei der Berechnung des SMA werden Sie feststellen, dass kurzfristige Durchschnitte schneller reagieren können, wenn sich der Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers ändert.
Die folgende Formel wird zur Berechnung des einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA) verwendet:
:SMA = SUM(CLOSE, N) / N
Dieses Symbol wird in der Formel für den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) verwendet:
N - ist die Anzahl der Berechnungsperioden.
Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA)
Der Indikator für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt verwendet die exponentielle Fensterfunktion, um Zeitreihendaten zu glätten. Es gibt einen weiteren wichtigen Unterschied zum SMA. Der SMA gewichtet jede vergangene Beobachtung gleich. Der EMA hingegen weist jeder Beobachtung unterschiedliche Gewichte zu; diese Gewichte nehmen im Laufe der Zeit exponentiell ab.
Berechnung des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA)
Die folgende Formel wird zur Berechnung des Indikators für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) verwendet:
EMA = (CLOSE(i) * P) + (EMA(i - 1) * (100 - P))
Diese Symbole werden in der Formel für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) verwendet:
CLOSE(i) - der Schlusskurs der aktuellen Periode;
EMA(i-1) - der exponentielle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vorperiode;
P - der Prozentsatz der Verwendung des Preiswertes.
Geglätteter gleitender Durchschnitt (SMMA)
Der Indikator „Geglätteter gleitender Durchschnitt“ (Smoothed Moving Average, SMMA) zielt darauf ab, das Rauschen zu reduzieren. Dies geschieht durch die Verwendung eines langen Rückblickzeitraums und durch die Berücksichtigung aller Preise während dieser Zeit.
Berechnung des Indikators für den geglätteten gleitenden Durchschnitt
Die folgende Formel wird zur Berechnung des Indikators für den geglätteten gleitenden Durchschnitt verwendet:
Die Formel für den geglätteten gleitenden Durchschnitt kann als Ergebnis arithmetischer Manipulationen vereinfacht werden: SMMA (i) = (SMMA(i - 1) * (N - 1) + CLOSE (i)) / N
Der geglättete gleitende Durchschnitt verwendet mehrere aufeinanderfolgende einfache gleitende Durchschnitte. Der erste gleitende Durchschnitt wird als einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) berechnet: SUM1 = SUM(CLOSE, N) SMMA1 = SUM1/N
Die zweiten und darauf folgenden gleitenden Durchschnitte werden nach dieser Formel berechnet:
PREVSUM = SMMA(i - 1) * N
SMMA(i) = (PREVSUM - SMMA(i - 1) + CLOSE(i)) / N
Diese Symbole werden in der vereinfachten Formel und der Berechnung jedes einfachen gleitenden Durchschnitts-Indikators verwendet:
SUM1 - ist die Gesamtsumme der Schlusskurse für N Perioden;
PREVSUM - geglättete Summe des vorherigen Balkens;
SMMA1 - ist der geglättete gleitende Durchschnitt des ersten Balkens;
SMMA(i) - ist der geglättete gleitende Durchschnitt des aktuellen Balkens (außer beim ersten);
CLOSE(i) - ist der aktuelle Schlusskurs;
N - ist der Glättungszeitraum.
Linear gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA)
Der Indikator „Linear gewichteter gleitender Durchschnitt“ ermöglicht es Ihnen, den Durchschnittspreis des Instruments im Zeitverlauf zu berechnen. Er gewichtet aktuelle Daten stärker als ältere Daten und hilft Ihnen, den Trend am Markt zu analysieren.
Trader nutzen diesen Indikator, um einen Aufwärtstrend zu bestätigen. Wenn der Preis über dem LWMA liegt, aber der LWMA steigt, bedeutet dies, dass sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet. Wenn der Preis unter dem LWMA liegt und der LWMA fällt, befindet sich der Markt in einem Abwärtstrend.
Trader sollten immer auf die Punkte achten, an denen sich die Linien kreuzen. Wenn die LWMA-Linie die Preislinie kreuzt, könnte dies bedeuten, dass sich der Trend bald ändern wird. Der verwendete Rückblickzeitraum zeigt Ihnen, wie genau der Indikator die Bewegungen am Markt verfolgt.
Beispielsweise folgt ein Rückblickzeitraum von fünf in der Regel dem Preis sehr eng. In diesem Zusammenhang führen selbst kleine Preisschwankungen dazu, dass sich die Linien kreuzen. Wenn Sie einen Rückblickzeitraum von 100 Perioden haben, ist es wahrscheinlicher, dass Sie langfristige Trends oder langfristige Änderungen in den aktuellen Trends bestimmen können.
Berechnung des linear gewichteten gleitenden Durchschnitts (LWMA)
Der Indikator „Linear gewichteter gleitender Durchschnitt“ (LWMA) wendet mehr Gewicht auf aktuellere Daten als auf vorangegangene Daten an. Dies geschieht durch die Multiplikation der Schlusskurse mit einem Gewichtungskoeffizienten.
Die folgende Formel wird zur Berechnung des Indikators für den linear gewichteten gleitenden Durchschnitt (LWMA) verwendet:
LWMA = SUM(Close(i)*i, N) / SUM(i, N)
Diese Symbole werden in der Formel verwendet:
SUM(i, N) - ist die Gesamtsumme der Gewichtungskoeffizienten.