Übersicht

Das EA Studio verwendet die Akzeptanzkriterien in all seinen Abschnitten, wie zum Beispiel imGenerator,Reactor,Validator, undOptimizer. Wenn Sie eine Strategie importieren oder erstellen, muss sie zuerst die Akzeptanzkriterien erfüllen und wird erst danach in die Collection aufgenommen.

Wenn Sie beispielsweise die Akzeptanzkriterien im Optimizer aktivieren, können Sie nur die Strategien sehen, die dieses Kriterium erfüllen.

Die Anwendung nutzt die Akzeptanzkriterien in drei Hauptbereichen der Backtest-Statistiken:

• Kompletter Backtest
• In-Sample (Training) Teil
• Out-of-Sample (Trading) Teil

Falls Sie den OOS aktivieren, verwendet die Anwendung alle Bereiche. Wenn Sie ihn hingegen deaktivieren, wird nur der komplette Backtest verwendet.

Um die Backtest-Ergebnisse Ihrer Strategie einzusehen, gehen Sie zum Reiter Strategy/OOS Monitor oder klicken Sie auf den Reiter Strategy/Report. Wir empfehlen die Verwendung des OOS Monitors, da er Ihnen separate Statistiken für die drei Bereiche bietet.

Lassen Sie uns erläutern, wie Sie die Akzeptanzkriterien nutzen können. Stellen Sie sich vor, Sie erstellen im Generator eine Strategie, die Ihnen sehr gut gefällt.

Sie können solche Akzeptanzkriterien festlegen, die den Generator dazu befähigen, Ihnen weitere Strategien wie diese bereitzustellen.

Um zu prüfen, wie der Backtest der Strategie aussieht, besuchen Sie einfach Strategy/OOS Monitor und fügen Sie dann die bevorzugten Werte in den Einstellungen der Akzeptanzkriterien hinzu. Selbstverständlich werden diese auf die neuen Strategien angewendet.

Zur Veranschaulichung: Angenommen, die Beispielstrategie hat einen niedrigen Drawdown von nur 8 %. In diesem Fall können Sie die Einstellungen der Akzeptanzkriterien öffnen und den „Maximalen Drawdown“ auf einen Wert setzen, der nahe daran liegt, aber nicht zu eng ist – zum Beispiel 10 %.

Infolgedessen können Sie erwarten, dass der Generator nur Strategien produziert, die dieses Kriterium erfüllen.

Metriken der Akzeptanzkriterien

Min. / Max. Durchschnittliche Positionslänge- dies ist die durchschnittliche Länge einer Position, angegeben in Bars.

Min. / Max. Bars im Trade %- der Prozentsatz der Bars in einem Trade.

Max. Aufeinanderfolgende Verluste- hier legen Sie ein zulässiges Limit für die Verlusttrades Ihrer Strategie fest.

Min. / Max. Anzahl der Trades- wir empfehlen Ihnen, die maximale Anzahl an Trades zu verwenden, da dies das Risiko einer Überoptimierung Ihrer Strategie verringert. Wenn Sie eine geringe Anzahl an Trades haben, sparen Sie Spread-Kosten.

Allerdings erhalten Sie dann keinen zuverlässigen Backtest. Dies gilt insbesondere für den Generator und den Optimizer. Beispielsweise ist eine Strategie mit einer Gewinn/Verlust-Ratio von 1,0 definitiv gut, aber wenn die Anzahl der Trades nur eins ist, ist sie überhaupt nicht vertrauenswürdig.

Max. Equity Drawdown- dieser Begriff stellt den größten kumulativen Rückgang in Ihrer Equity-Kurve dar.

Max. Equity Drawdown %- hier legen Sie einen bestimmten Wert fest, unter den das Eigenkapital Ihres Kontos nicht fallen darf.

Max. Stagnation %- hier geben Sie den Zeitprozentsatz an, in dem Sie der Strategie erlauben, ohne Gewinne zu laufen.

Max. Stagnationstage- hier entscheiden Sie, für wie viele Tage die Strategie ohne Gewinne laufen kann.

Min. Durchschnittlicher HPR %- dies ist der Wert für die Holding Period Return in Prozent.

Min. Backtest-Qualität- der Grund, warum das Programm so schnell arbeitet, ist, dass seine Backtesting-Engine Bar-Daten verwendet. Der Nachteil ist, dass es seltene Fälle von Unklarheiten bei der Ausführung von Trades geben kann.

Manchmal ist sich die Engine nicht sicher, ob der Preis das Tief oder das Hoch eines Bars erreicht hat. Dies ist eine notwendige Information, wenn ein Stop Loss oder ein Take Profit aktiv ist.

Wenn dies geschieht, markiert die Engine solche Bars als „ambig“. Um Ihre Strategie stabil zu machen, können Sie so einstellen, dass die meisten Bars eindeutig sind.

Min. Kontostabilität- die Kontostabilität ist ein Maß für die Performance der Strategie und kombiniert R-Quadrat, Korrelation und Skalierung.

Min. Monate im Profit %- dies ist eine sehr wertvolle Option von EA Studio, die Tradern zeigt, ob die Gewinne ihrer Strategie konsistent sind.

Angenommen, Sie backtesten eine Strategie für 10 Monate und sie ist in 60 % der Zeit profitabel. Dies zeigt Ihnen, dass Ihre Strategie in 6 Monaten Gewinne gebracht hat und in den anderen 4 Monaten unprofitabel war.

Min. Nettogewinn- hier geben Sie den minimalen Betrag an, den Ihre Strategie erreichen muss. Diese Option ist generell vorteilhaft, insbesondere für den Out-of-Sample-Backtest. Der Wert muss in der Währung des Kontos angegeben werden.

Min. Profitfaktor- als Nächstes füllen Sie den minimalen Profitfaktor aus, der das Ergebnis ist, wenn Sie die Gesamtgewinne durch die Gesamtverluste teilen.

Min. Profit pro Tag- dies ist der geringste Betrag, den die Strategie pro Tag erreichen muss. Auch hier muss der Wert in der Währung des Kontos festgelegt werden.

Min. R – Squared- hier geben Sie den Mindestwert des R-Squared der Strategie an.

Min. Return / Drawdown- in diesem Feld müssen Sie das Profit/Drawdown-Verhältnis wählen.

Min. Sharpe Ratio- hier legen Sie den Mindestwert der Sharpe-Ratio fest.

Min. System Quality Number- dies ist die System Quality Number der Strategie.

Min. Win / Loss Ratio- eine weitere wichtige Option ist das Hinzufügen der Win/Loss-Ratio Ihrer Strategie. Dies ist die Formel dazu:

( (Anzahl der profitablen Trades) / (Anzahl der profitablen Trades + Anzahl der Verlusttrades) )

Der Wert der Win/Loss-Ratio liegt zwischen Null und Eins. Eine bewährte Methode ist es, diese Funktion zusammen mit den Einstellungen „Mindestanzahl der Trades“ und „Minimaler Gewinn pro Tag“ zu aktivieren.