جعل Reactor منصة EA Studio برنامج تداول آلي

Reactor هو أداة برمجية للتداول الآلي، يمكن للمتداولين استخدامها لإنشاء وتحسين والتحقق منالاستراتيجياتتلقائياً. يُطلق على هذا أيضاً اسم "سير عمل مؤتمت" لإنشاء استراتيجيات التداول.

ما الذي يتضمنه Reactor؟ يحتوي علىمولد (Generator)وأدوات إضافية لتحسين والتحقق من الاستراتيجيات التي تم إنشاؤها.

على سبيل المثال، كل استراتيجية ينتجها Reactor ستخضع لعدة اختبارات تحقق من نوع مونت كارلو (Monte Carlo). وعندما تجتاز الاستراتيجية هذه الاختبارات، تنتقل إلى قسم المجموعة (Collection).

إذا قمت بتعيين أي أدوات تحقق أخرى، فيجب أن تجتازها بنجاح أيضاً.

بعد تمكين أو تعطيل أي من الخيارات المدرجة، ستظهر الإحصائيات الخاصة بها على الجانب الأيمن من صفحة Reactor. هناك طرق عديدة لاستخدام هذه الأداة القوية بشكل مذهل.

دعونا نلقي نظرة فاحصة علىكيفية عمل برنامج التداول الآلي Reactor:

• تقوم بتحديد هدف، ومعايير محددة، وOOS، وبعد ذلك يقوم بإنشاء الاستراتيجيات لك
  
• إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك استخدام إعدادات مختلفة للمولد (Generator) لتحسين الاستراتيجيات
  
• بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Reactor التحقق من صحة الاستراتيجيات باستخدام أدوات مونت كارلو (Monte Carlo) والمتعددة الأسواق (Multi-Market).
  
• فقط إذا اجتازت الاستراتيجيات عمليات التحقق دون أي استثناء، فستظهر في المجموعة (Collection).

المهمة الأكثر أهمية لـ Reactor هي تزويدك بـاستراتيجيات مستقرة اجتازت جميع الاختبارات.

يمكنك ترك Reactor يعمل طوال الليل وفي اليوم التالي، ستكون الاستراتيجيات في انتظارك.

لهذا السبب نطلق على EA Studio وصفبرنامج تداول آلي. فهو يقوم بالعملية كاملة من البداية وحتى النهاية.

أدوات لـتحسين الاستراتيجياتمعبرنامج التداول الآلي

1.تحسين البيانات الكاملة (Full Data Optimization)

باختيار "تحسين البيانات الكاملة"، سيتم تحسين كل استراتيجية من المولد بواسطة سير العمل المؤتمت. هذا النوع من التحسين له إعدادات منفصلة وتختلف عن الإعدادات الرئيسية للمولد.

عند اكتمال التحسين، يتم فحص أفضل الاستراتيجيات لمعرفة ما إذا كانت تلبي معايير القبول. وفي حال كان كل شيء على ما يرام،EA Studioسينتقل إلى أداة سير العمل التالية.

إذا لم تقم بتعيين أي أدوات إضافية، فستنتقل الاستراتيجية إلى المجموعة ويبدأ المولد في العمل. سيكون من الأكثر فعالية ترك المولد يعمل لفترة أطول. عملية التداول الآلي تمنحنا فرصة للحد من العمل اليدوي.

2.التحسين الأمامي (Walk Forward Optimization)

التحسين الأمامي (Walk Forward)يمثل تحسيناً متسلسلاً للاستراتيجيات. نستخدم المصطلحات التالية له: تحليل الأمام (WFA) وتحسين الأمام (WFO).

نسمي هذا النوع من التحليل "التحسين الأمامي" لأن هناك نافذة متحركة تمر تدريجياً عبر كامل فترة تاريخ البيانات بخطوة محددة مسبقاً. كما أن هذه العملية تتم بواسطةبرنامج التداول الآلي بنسبة 100%.

أداة التحسين الأمامي (Walk Forward) التي يستخدمها المتداولون لتقليل أيمعايير (parameters)مفرطة في التحسين في الاستراتيجيات.

ليس من الضروري أن تبدو الاستراتيجيات مثالية عند اختبارها تاريخياً، ولكن منالمستحسن جداًإنشاء أنظمة تعمل بشكل جيد في بيئة التداول الحي.

الاستراتيجيات المفرطة في التحسين يمكن أن تفشل بسهولة وهذا ليس ما يريده المتداولون عندما يضعون أموالهم في السوق.

في حال كانت نتائج WFO تتفوق على نتائج اختبار البيانات الكاملة، فستحصل الاستراتيجية على المعايير الأفضل لتحسينها.

3.التطبيع (Normalization)في عملية برنامج التداول الآلي.

أداة التطبيع (Normalizer) هي أحدث ميزة تمت إضافتها إلى برنامج EA Studio للتداول الآلي.

فهي تتيح للمتداولين تبسيط استراتيجيات التداول. فهي تقلل من وقف الخسارة (SL) وتدفع معايير جميع المؤشرات لتكون أقرب إلى القيم الافتراضية.

تُقبل أي تغييرات فقط إذا كانت النتائج أفضل. لا يغير الـ Normalizer الاستراتيجية، بل يجعلها فقط أسرع وأسهل.

إجراء اختبار المتانة (Robustness Testing)

جميع أدوات المتانة لا تغير أي شيء في الاستراتيجيات، حتى لو كان معياراً واحداً فقط.

1.التحقق من صحة السير للأمام (Walk Forward Validation)

ستزودك أداة WFO بالاستراتيجيات التي اجتازت الأجزاء التي تم التحقق منها دون تغيير معاييرها الأولية.

2.التحقق من صحة مونت كارلو (Monte Carlo Validation)

الـمونت كارلوتقوم الأداة بتنفيذ اختبار عشوائي للاستراتيجية والتحقق من المخرجات.

يمكنك اختيار نسبة مئوية لتحديد معدل الاختبارات على الربح. كما ترى في المثال المقدم، يجب أن تكون الاستراتيجيات رابحة حتى ينتقل التطبيق إلى الأداة التالية.

مونت كارلو أمر لا غنى عنه في عملية برنامج التداول الآلي. فهي قادرة على اختبار الاستراتيجيات بمعايير مؤشرات مختلفة، مما يثبت لنا ما إذا كانت الاستراتيجية مفرطة في التحسين (over optimized) أم لا.

3.التحقق من صحة تعدد الأسواق (Multi-Market Validation)

الغرض من أداةتعدد الأسواقهو اختبار الاستراتيجيات مقابل أسواق مختلفة. كمعايير للتحقق، تحتاج إلى تحديد الحد الأدنى لعدد الاختبارات التي يجب أن تنتهي بربح.

في هذا المثال، يوجد سوقان، وعتبة التحقق هي اثنان. لذلك، إذا انتهى اختباران على الأقل بربح، فسيتم إرسال الاستراتيجيات إلى قسم المجموعة (Collection).

نصيحة للمفاعل/المحقق (Reactor/Validator)

يفضل استخدامأداة واحدة فقط من هذه الأدوات:

• تحسين البيانات الكاملة (Full Data optimization)
• تحسين السير للأمام (Walk Forward optimization)
• التحقق من صحة السير للأمام (Walk Forward validation)

إذا اخترت جميعها، فسيجعل ذلك المعايير صارمة للغاية وقد لا ترى أي استراتيجيات كنتيجة لعملية برنامج التداول الآلي الكاملة.