https://www.youtube.com/watch?v=hWTDwkz-jrg

يعطيك مؤشر المتوسط المتحرك متوسط أو متوسط قيمة السعر لفترة زمنية محددة. هناك أربعة أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة التي تُعتبر شائعة. يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة التالية لتوجيه قرارات البيع والشراء الخاصة بهم:

1. الموزون خطياً
2. البسيط أو الحسابي
3. الأسي
4. الممهد

مؤشر المتوسط المتحرك مفيد لأنه يسمح لك بحساب متوسط سعر الأصل لفترة معينة. هذا يعطيك صورة أفضل لما يحدث مقارنة بالبيانات الخاصة بالأسعار التي قد تبدو في البداية ضمن نطاق واسع.

يمكنك استخدام مؤشر المتوسط المتحرك مع أي نوع من مجموعات البيانات، طالما أن مجموعة البيانات تلك متسلسلة. يتضمن ذلك أسعار الافتتاح والإغلاق أو حتى حجم التداول. يمكن أن تتباعد المتوسطات المتحركة من أنواع مختلفة عن بعضها البعض ولكن فقط في الحالات التي تُستخدم فيها معاملات أوزان مختلفة.

يقارن المتداولون دائمًا خط السعر بمتوسطاته المتحركة. عندما يتحرك خط السعر فوق مؤشر المتوسط المتحرك، يُفسر ذلك كإشارة للشراء. إذا انخفض السعر تحت مؤشر المتوسط المتحرك، فإن ذلك يعد إشارة للبيع.

لا يُستخدم مؤشر المتوسط المتحرك لإخبارك بالوقت الأمثل للدخول أو الخروج. ومع ذلك، فهو يساعدك على إجراء المعاملات والاستفادة من الاتجاه. وهذا يعني أنه يمكنك البيع بعد وقت قصير من وصول الأسعار إلى ذروتها، على الرغم من أنك لن تتمكن من البيع عند الذروة تمامًا بسبب التأخير المتأصل في المتوسط المتحرك.

إذا كنت مهتمًا برؤية المتوسط المتحرك في العمل، فتأكد من قراءة مقالنا حولروبوت محفظة المتوسط المتحرك.

المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

المتوسط المتحرك البسيط هو المتوسط الحسابي الذي يتم حسابه عن طريق جمع بيانات السعر الأخيرة وقسمتها على عدد الفترات. على سبيل المثال، المتوسط المتحرك البسيط لخمسة أيام يجمع أحدث خمسة أسعار إغلاق ويقسمها على خمسة. وهذا يوفر لك متوسطًا جديدًا لكل يوم خلال الفترة التي تقوم بتحليلها.

حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

عند حساب SMA، ستلاحظ أن المتوسطات قصيرة المدى قادرة على التفاعل بسرعة أكبر عندما يتغير سعر الورقة المالية الأساسية.

تُستخدم الصيغة التالية لحساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

:SMA = SUM(CLOSE, N) / N

يُستخدم هذا الرمز في صيغة المتوسط المتحرك البسيط (SMA):

N - هو عدد فترات الحساب.

المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

يستخدم مؤشر المتوسط المتحرك الأسي دالة النافذة الأسية لتنعيم بيانات السلاسل الزمنية. هناك فرق مهم آخر بينه وبين SMA. يعطي SMA وزنًا متساويًا لكل ملاحظة سابقة. ومع ذلك، فإن EMA يخصص أوزانًا مختلفة لكل منها، وتتناقص هذه الأوزان بشكل أسي بمرور الوقت.

حساب المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

تُستخدم الصيغة التالية لحساب مؤشر المتوسط المتحرك الأسي (EMA):

EMA = (CLOSE(i) * P) + (EMA(i - 1) * (100 - P))

تُستخدم هذه الرموز في صيغة المتوسط المتحرك الأسي (EMA):

CLOSE(i) - سعر إغلاق الفترة الحالية؛

EMA(i-1) - المتوسط المتحرك الأسي لإغلاق الفترة السابقة؛

P - نسبة استخدام قيمة السعر.

المتوسط المتحرك الممهد (SMMA)

يهدف مؤشر المتوسط المتحرك الممهد (SMMA) إلى تقليل الضوضاء. ويقوم بذلك عن طريق استخدام فترة مراجعة طويلة ومن خلال مراعاة جميع الأسعار خلال ذلك الوقت.

حساب مؤشر المتوسط المتحرك الممهد

تُستخدم الصيغة التالية لحساب مؤشر المتوسط المتحرك الممهد:

يمكن تبسيط صيغة المتوسط المتحرك الممهد نتيجة للتلاعبات الحسابية: SMMA (i) = (SMMA(i - 1) * (N - 1) + CLOSE (i)) / N

يستخدم المتوسط المتحرك الممهد عدة متوسطات متحركة بسيطة متتالية. يتم حساب المتوسط المتحرك الأول كمتوسط متحرك بسيط (SMA): SUM1 = SUM(CLOSE, N) SMMA1 = SUM1/N

يتم حساب المتوسطات المتحركة الثانية والمتتالية وفقًا لهذه الصيغة:

PREVSUM = SMMA(i - 1) * N

SMMA(i) = (PREVSUM - SMMA(i - 1) + CLOSE(i)) / N

تُستخدم هذه الرموز في الصيغة المبسطة وفي حساب كل مؤشر متوسط متحرك بسيط:

SUM1 - هو إجمالي مجموع أسعار الإغلاق لـ N من الفترات؛

PREVSUM - المجموع الممهد للشمعة السابقة؛

SMMA1 - هو المتوسط المتحرك الممهد للشمعة الأولى؛

SMMA(i) - هو المتوسط المتحرك الممهد للشمعة الحالية (باستثناء الأولى)؛

CLOSE(i) - هو سعر الإغلاق الحالي؛

N - هي فترة التمهيد.

المتوسط المتحرك الموزون خطياً (LWMA)

يتيح لك مؤشر المتوسط المتحرك الموزون خطياً حساب متوسط سعر الأداة بمرور الوقت. يعطي وزنًا للبيانات الحديثة أكثر من البيانات القديمة ويساعدك على تحليل الاتجاه في السوق.

يستخدم المتداولون هذا المؤشر لتأكيد الاتجاه الصاعد. إذا كان السعر فوق LMMA ولكن LMMA في ارتفاع، فهذا يعني أن السوق في اتجاه صاعد. إذا كان السعر تحت LMMA وLMMA في انخفاض، فإن السوق في اتجاه هابط.

يجب على المتداولين دائمًا الانتباه إلى النقاط التي تتقاطع فيها الخطوط. إذا تقاطع خط LMMA مع خط السعر، فقد يعني ذلك أن الاتجاه على وشك التغيير. فترة المراجعة المستخدمة ستخبرك بمدى دقة تتبع المؤشر للتحركات في السوق.

على سبيل المثال، عادة ما تتبع فترة مراجعة مدتها خمس فترات السعر عن كثب. في هذا السياق، ستؤدي حتى تقلبات الأسعار الصغيرة إلى تقاطع الخطوط. إذا كان لديك فترة مراجعة مدتها 100 فترة، فمن المرجح أن تحدد الاتجاهات طويلة الأجل أو التغييرات طويلة الأجل في الاتجاهات الحالية.

حساب المتوسط المتحرك الموزون خطياً (LWMA)

يطبق مؤشر المتوسط المتحرك الموزون خطياً (LWMA) وزنًا أكبر على البيانات الأحدث من البيانات السابقة. ويقوم بذلك عن طريق ضرب أسعار الإغلاق في معامل موزون.

تُستخدم الصيغة التالية لحساب مؤشر المتوسط المتحرك الموزون خطياً (LWMA):

LWMA = SUM(Close(i)*i, N) / SUM(i, N)

تُستخدم هذه الرموز في الصيغة:

SUM(i, N) - هو إجمالي مجموع معاملات الوزن.