أفضل طريقة لاختبار متانة استراتيجياتك هي باستخدام أداة مونت كارلو فيExpert Advisor Studio. ميزتها الرئيسية هي التحقق مما إذا كانت الاستراتيجية مفرطة في التحسين (over-optimized).

لهذا الغرض، تقوم الأداة بتعديل أجزاء معينة من بيانات التاريخ، أو تنفيذ الصفقات، كما تقوم بتغيير بعض قيم المؤشرات.

بعد أن تقوم بتغيير استراتيجيتك والبيانات قليلاً، وتلاحظ أن الاختبار العكسي (backtest) لا يزال يظهر نتائج جيدة، فمن المرجح جداً أن تكون مربحة عند تداولها حياً.

من ناحية أخرى، إذا فشلت الاستراتيجية بعد تغييراتك، فلا ينبغي استخدامها في بيئة تداول حية لأنها مفرطة في التحسين. بعبارة أخرى، هي تعمل جيداً فقط في ظروف معينة، وعندما تتغير تلك الظروف تنهار.

تقوم أداة مونت كارلو بتشغيل 20 اختباراً عشوائياً مختلفاً على استراتيجيتك بشكل افتراضي. كما يمكنك اختيار استخدام محاكاة واحدة أو محاكات متعددة.

المحاكاةلـ مونت كارلو

عندما تذهب إلى تبويب الإعدادات (Settings)، يمكنك ملء المعلمات التي تريد استخدامها للمحاكاة.

تغيرات السوق

• عشوائية بيانات التاريخ– تقوم مونت كارلو بتغيير النطاق على عدد معين من الشموع. علاوة على ذلك، فهي قادرة على تغيير قيم الحد الأدنى والحد الأعلى لكل من مراكز الشراء والبيع. أمر مذهل حقاً، أليس كذلك؟
• عشوائية السبريد (الفرق بين سعر البيع والشراء)– يمكنك اختيار القيمة التي يجب أن يكون عليها السبريد. يتم تحديد النطاق في تبويب الإعدادات.

مشاكل التنفيذ– يمكن أن تحدث مثل هذه المشاكل عندما يرسل المستشار الخبير (Expert Advisor) إشارات التداول إلى الوسيط الخاص بك.

عشوائية الانزلاق السعري (Slippage)– الانزلاق السعري أمر شائع ويمثل تغيراً سريعاً في السعر. أحياناً يكون الأمر مجرد تكة أو تكتين قبل أن يقوم الوسيط بتنفيذ أمرك.

تضيف أداة مونت كارلو انزلاقاً في الاتجاه المعاكس لأمرك. إذا ذهبت إلى تبويب الإعدادات، يمكنك اختيار قيمة الانزلاق وتكراره.

تخطي دخول الصفقة عشوائياً– تتخطى الأداة بعض صفقات استراتيجيتك لمحاكاة الظروف أثناء بيئة التداول الحية.

عندما تتداول حياً، قد تواجه مشاكل في اتصال الإنترنت، أو في جهاز كمبيوتر يعمل ببطء. كما قد يواجه الوسيط الخاص بك بعض المشاكل التقنية.

تخطي خروج الصفقة عشوائياً– في هذه الحالة، تتخطى الأداة إغلاق جزء من الصفقات. هذا قد يسبب خسائر بالتأكيد. يفضل تفعيل هذا الخيار للحصول على نتائج أكثر واقعية.

إغلاق الصفقة عشوائياً– هذا ليس شيئاً يحدث بشكل متكرر. ننصحك بالابتعاد عن الوسطاء الذين يغلقون صفقاتك لأي سبب كان.

تغيرات الاستراتيجية

عشوائية معلمات المؤشرات– بشكل افتراضي، يكون هذا الخيار مضبوطاً على OFF (إيقاف). عند تفعيله، تقوم الأداة بتغيير نسبة مئوية معينة من قيم مؤشرات الاستراتيجية.

بالطبع، هذا فقط طوال مدة الاختبار. في النهاية، إذا رأيت أن الأرباح تنخفض بشكل حاد أو أن الاستراتيجية تنتهي بالخسارة، فستعرف أنها مفرطة في التحسين.

عشوائية شمعة بدء الاختبار العكسي– هذه طريقة جيدة لاختبار استراتيجيتك أيضاً. أسوأ ما يمكن أن تظهره هو أنه يمكنك تصفية حساب كامل إذا بدأت الاختبار العكسي من تاريخ مختلف.

مخطط المحاكاة- مونت كارلو

تقوم أداة مونت كارلو بإجراء 20 اختباراً عشوائياً على استراتيجيتك. وهي تستخدم المعلومات التي تم ضبطها مسبقاً في تبويب الإعدادات وقائمة مراجعة المحاكاة.

عندما تنظر إلى مخطط المحاكاة، ستجد خطوطاً بألوان مختلفة تتوافق مع كل اختبار. وبالتالي، يمكنك بسهولة رؤية نتائج الاختبار العكسي، ومعرفة ما إذا كانت البيانات العشوائية قد أثرت على الاستراتيجية بشكل إيجابي أو سلبي.

جدول الثقة

هنا يمكنك رؤية جدول الثقة. فهو يوفر لك إحصائيات لجميع الاختبارات. المعلومات المتعلقة بالاستراتيجية الأصلية موجودة في الصف الأول. ثم، في العمود الأول من الجدول، يمكنك رؤية نسبة الاختبارات ذات الدرجة الأعلى من الصف الحالي.

بعد ذلك يوجد عمود "الثقة" (Confidence). وهو يوضح لك فرصة الحصول على أرباح أكبر مقارنة بقيمة "صافي الرصيد" (Net Balance).

كما ترى، هناك ثقة بنسبة 100% مما يشير إلى أن الاستراتيجية يمكن أن توفر ربحاً قدره 351 لفترة الاختبار العكسي.

يجب أن تتذكر أن النتائج مبنية على البيانات الماضية والاختبارات عشوائية. لا يوجد ضمان للحصول على نفس النتيجة إذا كانت الفترة الزمنية وبيئة السوق مختلفة.

السبب في تسمية الأداة بـ "جدول الثقة" هو أنها موجودة في برامج تداول أخرى بنفس الاسم. والغرض منها هو إظهار نتائج الاختبارات العشوائية لتقييم درجة نجاحها.

يمكنها بالتأكيد أن تظهر لك ما إذا كانت استراتيجيتك مفرطة في التحسين للسوق الحالي.

الإعدادات

عدد الاختبارات– هنا يمكنك تحديد عدد الاختبارات التي ستقوم الأداة بتشغيلها. القيمة الافتراضية هي 20.

الخيارات التالية ستشارك في الاختبارات بمجرد تفعيلها في قائمة مراجعة المحاكاة.

تغيرات السوق

• نسبة عدد الشموع المتغيرة %- هذه هي النسبة المئوية للشموع التي تقوم بتغييرها.
• تغيير نطاق البيانات ATR %- النسبة المئوية للشموع التي ستتغير بناءً على مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR).
• الحد الأقصى للسبريد (نقاط)– القيمة القصوى للسبريد العشوائي الذي تستخدمه الأداة.

مشاكل التنفيذ

• الحد الأقصى للانزلاق السعري (نقاط)– هنا تضع القيمة القصوى للانزلاق السعري.
• احتمال تخطي الدخول %- يوضح هذا الخيار أن هناك احتمالاً لعدم حدوث كل عملية دخول، والقيمة الافتراضية هي 2%.
• % احتمال تخطي الخروج- على التوالي، يوفر EA Studio نفس الخيار لعمليات الخروج أيضاً. الاحتمال الافتراضي لعدم وجود خروج للصفقة هو 2% مرة أخرى.
• % احتمال إغلاق المركز- هنا تقوم الأداة بفحص كل شمعة للتحقق من احتمالية عدم إغلاق الصفقة.

تنويعات الاستراتيجية

• % احتمال تغيير المؤشر- يوضح لك عدد قيم المؤشرات التي يمكن أن تتغير. القيمة الافتراضية هنا هي 20%.
• % الحد الأقصى لتغيير المؤشر- يوضح هذا الخيار الفرق المحتمل بين القيمة الأصلية والقيمة المتغيرة.
• الحد الأدنى لنطاق الانحراف– هذه الميزة مناسبة للمؤشرات ذات القيم المنخفضة لأن التغييرات الصغيرة فيها لن يكون لها تأثير كبير. أيضاً، القيمة الافتراضية هنا هي 20 خطوة.
• زر إعادة الضبط– إذا استخدمت هذا الزر، فستعود جميع الإعدادات في قائمة المحاكاة (Simulations) وتبويب الإعدادات (Settings) إلى قيمها الافتراضية.

التحقق (Validation)

عندما تعمل إما مع Reactor أو Validator، يمكنك أن ترى أن أداة Monte Carlo نشطة في قسم اختبار المتانة (Robustness testing).

الـ''الاختبارات التي تم التحقق منها''يعمل خيار ''Validated tests'' ضمن إعدادات ''Validation'' الخاصة بـ Monte Carlo بشكل مشابه لمعايير القبول العامة (Acceptance Criteria) في صفحة المجموعة (Collection page).

عندما تنقر على زر "Add validation criteria"، ستتمكن من إضافة معايير متعددة مثل الحد الأدنى لعدد الصفقات،
الحد الأقصى لسحب السيولة (equity drawdown) %، الحد الأدنى للربح الصافي، وغيرها.

تتطلب الاستراتيجيات اجتياز اختبارات التحقق من Monte Carlo بنسبة نجاح لا تقل عن 80%. إليك مثال: