نظرة عامة

يستخدم EA Studio معايير القبول في جميع أقسامه مثلGenerator,Reactor,Validator, وOptimizer. عندما تقوم باستيراد أو إنشاء استراتيجية، يجب أن تجتاز معايير القبول أولاً ثم تذهب إلى Collection.

على سبيل المثال، عندما تقوم بتفعيل معايير القبول في Optimizer، ستتمكن فقط من رؤية الاستراتيجيات التي تستوفي هذه المعايير.

يستخدم التطبيق معايير القبول في ثلاث مناطق رئيسية من إحصائيات الاختبار العكسي (backtest):

• الاختبار العكسي الكامل (Complete backtest)
• جزء العينة (التدريب) (In sample part)
• جزء خارج العينة (التداول) (Out of sample part)

في حال قمت بتفعيل OOS، سيستخدم التطبيق جميع المناطق. من ناحية أخرى، إذا قمت بتعطيله، فسيستخدم الاختبار العكسي الكامل فقط.

لعرض نتائج الاختبار العكسي لاستراتيجيتك، انتقل إلى علامة التبويب Strategy/OOS Monitor أو انقر على علامة التبويب Strategy/Report. نصيحتنا هي استخدام OOS Monitor لأنه يوفر لك إحصائيات منفصلة للمناطق الثلاث.

دعنا نعطيك لمحة عن كيفية الاستفادة من معايير القبول. تخيل أنك أنشأت استراتيجية في Generator تعجبك حقاً.

يمكنك ضبط معايير قبول تجعل الـ Generator يوفر لك المزيد من الاستراتيجيات المشابهة لها.

للتحقق من شكل الاختبار العكسي للاستراتيجية، ما عليك سوى زيارة Strategy/OOS Monitor، ثم إضافة القيم المفضلة في إعدادات معايير القبول. وبالطبع، سيتم تطبيقها على الاستراتيجيات الجديدة.

على سبيل المثال، لنفترض أن الاستراتيجية المثال لديها تراجع (drawdown) منخفض بنسبة 8% فقط. في هذه الحالة، يمكنك فتح إعدادات معايير القبول، وضبط "الحد الأقصى للتراجع" (Maximum drawdown) عند قيمة قريبة وليست ضيقة جداً منها - مثل 10%.

نتيجة لذلك، يمكنك توقع أن الـ Generator سينتج فقط الاستراتيجيات التي تستوفي هذا المعيار.

مقاييس معايير القبول

متوسط طول المركز الأدنى / الأقصى- هذا هو متوسط طول المركز المقدم بالبارات (bars).

نسبة البارات في الصفقة (الحد الأدنى / الأقصى)- النسبة المئوية للبارات في الصفقة.

الحد الأقصى للخسائر المتتالية- هنا تضع حداً مسموحاً به لصفقات الخسارة في استراتيجيتك.

عدد الصفقات (الحد الأدنى / الأقصى)- ننصحك باستخدام الحد الأقصى لعدد الصفقات لأن هذا يجنبك خطر الإفراط في تحسين الاستراتيجية (over-optimization). عندما يكون عدد الصفقات منخفضاً، فإنك توفر بعض تكاليف السبريد (spread).

ومع ذلك، لن تحصل على اختبار عكسي موثوق. هذا ينطبق بشكل خاص على الـ Generator والـ Optimizer. على سبيل المثال، الاستراتيجية التي تملك نسبة ربح/خسارة 1.0 هي بالتأكيد جيدة، ولكن إذا كان عدد الصفقات صفقة واحدة فقط، فهي ليست موثوقة على الإطلاق.

الحد الأقصى لتراجع رأس المال (Equity Drawdown)- يمثل هذا المصطلح أكبر انخفاض تراكمي في منحنى رأس المال الخاص بك.

الحد الأقصى لنسبة تراجع رأس المال %- هنا تضع قيمة معينة لا يمكن لرأس مال حسابك أن ينخفض دونها.

الحد الأقصى للركود %- هنا تضع النسبة المئوية للوقت الذي تسمح فيه للاستراتيجية بالعمل دون تحقيق أرباح.

الحد الأقصى لأيام الركود- هنا تقرر عدد الأيام التي يمكن للاستراتيجية أن تعمل فيها دون أي أرباح.

الحد الأدنى لنسبة عائد فترة الاحتفاظ (HPR %)- هذه هي قيمة عائد فترة الاحتفاظ بالنسبة المئوية.

الحد الأدنى لجودة الاختبار العكسي- السبب في أن البرنامج يعمل بسرعة كبيرة هو أن محرك الاختبار العكسي الخاص به يستخدم بيانات البارات. العيب هو أنه قد توجد حالات نادرة من الغموض في تنفيذ الصفقات.

أحياناً لا يكون المحرك متأكداً مما إذا كان السعر قد وصل إلى أدنى أو أعلى بار. هذه معلومة ضرورية عند وجود أمر وقف خسارة أو جني أرباح.

عندما يحدث هذا، يصنف المحرك هذه البارات على أنها "غامضة" (ambiguous). في الختام، لجعل استراتيجيتك مستقرة، يمكنك ضبط معظم البارات لتكون غير غامضة.

الحد الأدنى لاستقرار الرصيد- استقرار الرصيد هو مقياس لأداء الاستراتيجية، وهو يدمج بين R-Squared والارتباط والتحجيم (scaling).

الحد الأدنى لنسبة الأشهر المربحة %- هذا خيار قيم جداً في EA Studio يوضح للمتداولين ما إذا كانت الأرباح من استراتيجيتهم ثابتة.

لنفترض أنك قمت باختبار عكسي لاستراتيجية لمدة 10 أشهر وكانت مربحة في 60% من الوقت. هذا يوضح لك أن استراتيجيتك حققت لك أرباحاً لمدة 6 أشهر وأنها لم تكن مربحة خلال الـ 4 أشهر الأخرى.

الحد الأدنى لصافي الربح- هنا تضع الحد الأدنى الذي تحتاج استراتيجيتك للوصول إليه. هذا الخيار مفيد بشكل عام، وتحديداً للاختبار العكسي خارج العينة (Out of Sample). يجب ضبط القيمة بعملة الحساب.

الحد الأدنى لعامل الربح (Profit Factor)- بعد ذلك، تملأ الحد الأدنى لعامل الربح وهو نتيجة قسمة إجمالي الأرباح على إجمالي الخسائر.

الحد الأدنى للربح اليومي- هذا هو الحد الأدنى الذي يجب أن تحققه الاستراتيجية يومياً. مرة أخرى، يجب ضبط القيمة بعملة الحساب.

الحد الأدنى لـ R – Squared- هنا تقوم بإضافة الحد الأدنى لقيمة R – Squared الخاصة بالاستراتيجية.

الحد الأدنى للربح / التراجع (Drawdown)- في هذا الحقل، تحتاج إلى اختيار نسبة الربح/التراجع.

الحد الأدنى لنسبة شارب (Sharpe Ratio)- هنا تقوم بضبط الحد الأدنى لنسبة شارب.

الحد الأدنى لعدد جودة النظام (System Quality Number)- هذا هو عدد جودة النظام الخاص بالاستراتيجية.

الحد الأدنى لنسبة الربح / الخسارة- خيار مهم آخر هو إضافة نسبة الربح/الخسارة لاستراتيجيتك. هذه هي صيغتها:

( (عدد الصفقات الرابحة) / (عدد الصفقات الرابحة + عدد الصفقات الخاسرة) )

تتراوح قيمة نسبة الربح/الخسارة بين صفر وواحد. من الممارسات الجيدة تفعيل هذه الميزة مع إعدادات "الحد الأدنى لعدد الصفقات" و"الحد الأدنى للربح اليومي".